Current holdings
Data for period
29 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$155.04 mm
Liabilities
$23.24 mm
Net assets
$131.80 mm
Number of holdings
325.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Dec 21 | Mar 22 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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1011778 BC ULC | |||||||||||||||||||
321 Henderson Receivables LLC | |||||||||||||||||||
3M COMPANY 3.7% 04/15/50 | |||||||||||||||||||
522 Funding CLO LTD | |||||||||||||||||||
7-ELEVEN INC | |||||||||||||||||||
7-ELEVEN INC 2.8% 02/10/51 | |||||||||||||||||||
A10 2017-1A B 3.15% 03/15/36 | |||||||||||||||||||
ABBOTT LABORATO 3.75% 11/30/26 | |||||||||||||||||||
ABBVIE INC 4.05% 11/21/39 | |||||||||||||||||||
ABN AMRO BANK NV | |||||||||||||||||||
ACREC 2021-FL1 Ltd. | |||||||||||||||||||
ADANIREN KODSOPAR WARSOM | |||||||||||||||||||
ADAPTHEALTH LLC | |||||||||||||||||||
AEP TRANSMISSIO 3.65% 04/01/50 | |||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | |||||||||||||||||||
AES CORP/THE | |||||||||||||||||||
AFRICA FINANCE 4.375% 04/17/26 | |||||||||||||||||||
AFRICAN EXPORT-IMPORT BA | |||||||||||||||||||
AIB GROUP PLC | |||||||||||||||||||
AIG GLOBAL FUNDIN V/R 07/02/20 | |||||||||||||||||||
AIR CANADA | |||||||||||||||||||
AIR CANADA 2017-1AA PTT | |||||||||||||||||||
AIR LEASE CORP | |||||||||||||||||||
Ajax Mortgage Loan Trust | |||||||||||||||||||
AJAXM 2020-B A1 V/R 05/25/59 | |||||||||||||||||||
AKER BP ASA | |||||||||||||||||||
ALASKA AIRLINES 2020 TR | |||||||||||||||||||
ALBEMARLE CORP | |||||||||||||||||||
ALBEMARLE WOD P 3.45% 11/15/29 ALBEMARLE WOD PTY LTD REGD SER WI 3.45000000 | |||||||||||||||||||
ALBEMARLE WOD P 3.45% 11/15/29 ALBEMARLE WOD PTY LTD REGD 144A P/P 3.45000000 | |||||||||||||||||||
ALBERTSONS COS/S 3.5% 03/15/29 | |||||||||||||||||||
ALBERTSONS COS/SAFEWAY | |||||||||||||||||||
ALEXANDRIA REAL 4.3% 01/15/26 | |||||||||||||||||||
ALEXANDRIA REAL 3.45% 04/30/25 | |||||||||||||||||||
ALEXANDRIA REAL ESTATE E | |||||||||||||||||||
ALGONQUIN PWR & UTILITY | |||||||||||||||||||
ALLIED UNIVERSAL | |||||||||||||||||||
ALLY FINANCIAL INC | |||||||||||||||||||
ALTA WIND HOLDINGS LLC | |||||||||||||||||||
ALTICE FRANCE SA | |||||||||||||||||||
ALTRIA GROUP IN 4.45% 05/06/50 | |||||||||||||||||||
AMER AIRLINE 21-1B PTT | |||||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES/AADVAN American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd | |||||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES/AADVAN American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd | |||||||||||||||||||
American Credit Acceptance Rec | |||||||||||||||||||
American Homes 4 Rent | |||||||||||||||||||
AMERIPRISE FINANCIAL INC | |||||||||||||||||||
AMERISOURCEBER 0.737% 03/15/23 | |||||||||||||||||||
AMERITEX HOLDCO INTERMED | |||||||||||||||||||
AMGEN INC | |||||||||||||||||||
AMHERST COLLEG 3.794% 11/01/42 | |||||||||||||||||||
AMPHENOL CORP 2.2% 09/15/31 | |||||||||||||||||||
AMSTED INDUSTR 5.375% 09/15/24 | |||||||||||||||||||
Angel Oak Mortgage Trust Angel Oak Mortgage Trust I LLC 2019-2 | |||||||||||||||||||
Angel Oak Mortgage Trust Angel Oak Mortgage Trust I LLC 2019-1 | |||||||||||||||||||
ANGI GROUP LLC 3.875% 08/15/28 | |||||||||||||||||||
ANGLO AMERICAN 4.75% 04/10/27 | |||||||||||||||||||
ANGLO AMERICAN 2.625% 09/10/30 | |||||||||||||||||||
ANGLO AMERICAN 4.875% 05/14/25 | |||||||||||||||||||
ANGLO AMERICAN C 4.5% 03/15/28 | |||||||||||||||||||
ANGLO AMERICAN CAPITAL | |||||||||||||||||||
ANGLOGOLD HOLDINGS PLC | |||||||||||||||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | |||||||||||||||||||
ANTHEM INC 3.35% 12/01/24 | |||||||||||||||||||
ANTHEM INC 3.65% 12/01/27 | |||||||||||||||||||
ANTHEM INC 4.101% 03/01/28 | |||||||||||||||||||
ANZ BANK NEW ZEALAND LTD | |||||||||||||||||||
AON CORP/AON GLOBAL HOLD | |||||||||||||||||||
APACHE CORP 4.25% 01/15/30 | |||||||||||||||||||
APACHE CORP 4.375% 10/15/28 | |||||||||||||||||||
Arbor Realty Collateralized Lo Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2022-FL2 Ltd | |||||||||||||||||||
Arbor Realty Collateralized Lo Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2022-FL1 Ltd | |||||||||||||||||||
Arbor Realty Collateralized Lo Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2021-FL3 Ltd | |||||||||||||||||||
Arbor Realty Collateralized Lo Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2021-FL4 Ltd | |||||||||||||||||||
ARCLO 2017-FL1 B V/R 09/15/21 | |||||||||||||||||||
AREIT CRE Trust | |||||||||||||||||||
ARTHUR J GALLAGH 2.5% 05/20/31 | |||||||||||||||||||
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP | |||||||||||||||||||
AT SECURITIES BV V/R /PERP/ | |||||||||||||||||||
AT&T INC 3.65% 06/01/51 | |||||||||||||||||||
AT&T INC 3.85% 06/01/60 | |||||||||||||||||||
ATI INC | |||||||||||||||||||
ATKORE INC | |||||||||||||||||||
AUTODESK INC | |||||||||||||||||||
AUTONATION INC AutoNation Inc | |||||||||||||||||||
AUTONATION INC AutoNation Inc | |||||||||||||||||||
AUTONATION INC AutoNation Inc | |||||||||||||||||||
AUTONATION INC AutoNation Inc | |||||||||||||||||||
AUTOZONE INC 2.5% 04/15/21 | |||||||||||||||||||
AVID 2018-1 B 3.85% 04/15/21 | |||||||||||||||||||
AVOLON HOLDINGS 3.95% 07/01/24 | |||||||||||||||||||
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | |||||||||||||||||||
AVOLON TLB BORROWER 1 US | |||||||||||||||||||
AXA SA | |||||||||||||||||||
AXIS 2018-2A C 4.27% 01/20/23 | |||||||||||||||||||
AXIS Equipment Finance Receiva Amur Equipment Finance Receivables XII LLC | |||||||||||||||||||
AXIS Equipment Finance Receiva Amur Equipment Finance Receivables XI LLC | |||||||||||||||||||
AXIS Equipment Finance Receiva Amur Equipment Finance Receivables VI LLC | |||||||||||||||||||
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCA | |||||||||||||||||||
BABS 2021-RM2 A V/R 09/25/26 | |||||||||||||||||||
BACARDI LTD 5.3% 05/15/48 | |||||||||||||||||||
BANCO DO BRASIL (CAYMAN) | |||||||||||||||||||
BANCO SANTANDER CHILE | |||||||||||||||||||
BANCO SANTANDER SA | |||||||||||||||||||
Bank | |||||||||||||||||||
BANK OF AMERICA C V/R 03/20/51 | |||||||||||||||||||
BANK OF AMERICA COR V/R /PERP/ | |||||||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORP | |||||||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORP PREFERRED | |||||||||||||||||||
BANK OF NOVA SCOTIA | |||||||||||||||||||
BANK OF NY MELLON CORP | |||||||||||||||||||
BANK OF NY MELLON V/R 10/30/23 | |||||||||||||||||||
BANQUE OUEST AFRICAINE D | |||||||||||||||||||
BARCLAYS PLC | |||||||||||||||||||
BARCLAYS PLC V/R /PERP/ BARCLAYS PLC REGD V/R /PERP/ 7.75000000 | |||||||||||||||||||
BARCLAYS PLC V/R /PERP/ BARCLAYS PLC REGD V/R /PERP/ 8.00000000 | |||||||||||||||||||
BAT CAPITAL COR 4.54% 08/15/47 | |||||||||||||||||||
Battalion CLO LTD | |||||||||||||||||||
BAUSCH HEALTH AMERICAS | |||||||||||||||||||
BAYER US FINANC 4.25% 12/15/25 | |||||||||||||||||||
Bayview Commercial Asset Trust | |||||||||||||||||||
Bayview MSR Opportunity Master | |||||||||||||||||||
BCCFC 2018-1A 3.39% 08/21/23 | |||||||||||||||||||
BEACON ROOFING SUPPLY IN | |||||||||||||||||||
Bear Stearns Alt-A Trust | |||||||||||||||||||
BECTON DICKINSON V/R 12/29/20 | |||||||||||||||||||
BELLEMEADE RE LT Bellemeade Re 2018-3 Ltd | |||||||||||||||||||
BELLEMEADE RE LT Bellemeade Re 2019-1 Ltd | |||||||||||||||||||
BELLEMEADE RE LT Bellemeade Re 2020-3 Ltd | |||||||||||||||||||
BELLEMEADE RE LT Bellemeade Re 2020-4 Ltd | |||||||||||||||||||
BELLEMEADE RE LT Bellemeade RE 2021-3 Ltd | |||||||||||||||||||
BELLEMEADE RE LT Bellemeade Re 2020-3 Ltd | |||||||||||||||||||
BELLEMEADE RE LT Bellemeade Re 2022-1 Ltd | |||||||||||||||||||
BELLEMEADE RE LT Bellemeade Re 2018-1 Ltd | |||||||||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2022-B34 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2020-IG3 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2018-B8 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2018-B5 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2021-B27 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
Benefit Street Partners CLO Lt | |||||||||||||||||||
BERKSHIRE HATHA 4.25% 10/15/50 | |||||||||||||||||||
BHLD 2020-1 A2 V/R 02/25/55 | |||||||||||||||||||
BIDFAIR MERGER 7.375% 10/15/27 | |||||||||||||||||||
BINOM Securitization Trust | |||||||||||||||||||
BIO-RAD LABS | |||||||||||||||||||
BIOGEN INC 3.625% 09/15/22 | |||||||||||||||||||
Blackbird Capital Aircraft | |||||||||||||||||||
BMARK 2018-B2 3.614% 11/15/27 | |||||||||||||||||||
BMARK 2019-B1 3.351% 11/15/29 | |||||||||||||||||||
BMARK 2020-B1 2.335% 07/15/30 | |||||||||||||||||||
BMIR 2018-2A M1B V/R 08/25/28 | |||||||||||||||||||
BMIR 2018-3A M1B V/R 10/25/28 | |||||||||||||||||||
BMIR 2019-1A M1B V/R 03/25/29 | |||||||||||||||||||
BMW US CAPITAL 4.15% 04/09/30 | |||||||||||||||||||
BMW US CAPITAL LL V/R 04/01/24 | |||||||||||||||||||
BMW US CAPITAL LLC | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS V/R /PERP/ BNP PARIBAS REGD V/R /PERP/ 144A P/P 6.62500000 | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS V/R /PERP/ BNP PARIBAS REGD V/R /PERP/ 144A P/P 4.50000000 | |||||||||||||||||||
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | |||||||||||||||||||
BOARDWALK PIPELINES LP | |||||||||||||||||||
BOEING CO | |||||||||||||||||||
BOMFT 2017-RT1 A V/R 03/28/57 | |||||||||||||||||||
BOMFT 2017-RT2 A V/R 08/28/57 | |||||||||||||||||||
BOMFT 2017-RT4 A V/R 07/28/57 | |||||||||||||||||||
BOMFT 2017-SPL5 V/R 06/28/57 | |||||||||||||||||||
BOOKING HOLDIN 4.625% 04/13/30 | |||||||||||||||||||
BORGWARNER INC 2.65% 07/01/27 | |||||||||||||||||||
BOSTON GAS COMPANY | |||||||||||||||||||
BOSTON PROPERTIE 3.4% 06/21/29 | |||||||||||||||||||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | |||||||||||||||||||
BOYNE USA INC 4.75% 05/15/29 | |||||||||||||||||||
BP CAPITAL MAR 3.062% 03/17/22 | |||||||||||||||||||
BPCE SA | |||||||||||||||||||
BRAVO 2020-RPL1 V/R 05/26/59 | |||||||||||||||||||
BRAVO 2020-RPL2 V/R 05/25/59 | |||||||||||||||||||
BREAD FINANCIAL HLDGS | |||||||||||||||||||
BRISTOL-MYERS SQ 2.9% 07/26/24 | |||||||||||||||||||
BRITISH AIR 19-1 A PTT | |||||||||||||||||||
BRITISH AIR 19-1 AA PTT | |||||||||||||||||||
BRITISH AIR 20-1 A PTT | |||||||||||||||||||
BRITISH AIR 20-1 B PTT | |||||||||||||||||||
BROADCOM INC | |||||||||||||||||||
BROADRIDGE FINANCIAL SOL | |||||||||||||||||||
BROWN & BROWN INC | |||||||||||||||||||
BSABS 2006-SD2 A V/R 06/25/36 | |||||||||||||||||||
BSPRT Issuer, Ltd. | |||||||||||||||||||
BSST Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
BUILDERS FIRSTSOURCE INC | |||||||||||||||||||
Bunker Hill Loan Depositary Tr | |||||||||||||||||||
BX Trust BX Trust 2021-ARIA | |||||||||||||||||||
BX Trust BX Commercial Mortgage Trust 2021-VIV5 | |||||||||||||||||||
BX Trust BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT | |||||||||||||||||||
BX Trust BX Commercial Mortgage Trust 2020-BXLP | |||||||||||||||||||
BX Trust 2019-OC11 | |||||||||||||||||||
CAFL 2015-1 A 2.896% 10/15/47 | |||||||||||||||||||
CAIXABANK SA | |||||||||||||||||||
CALIFORNIA ST HLTH FACS FING A | |||||||||||||||||||
CALPINE CORP | |||||||||||||||||||
CAMERON LNG LL 3.302% 01/15/35 | |||||||||||||||||||
CAMERON LNG LL 3.402% 01/15/38 | |||||||||||||||||||
CANADIAN IMPERIAL V/R 02/02/21 | |||||||||||||||||||
CANADIAN PACIFI 2.05% 03/05/30 | |||||||||||||||||||
CAPITAL ONE FIN 3.75% 04/24/24 | |||||||||||||||||||
CAPITAL ONE FIN 4.25% 04/30/25 | |||||||||||||||||||
CAPITAL ONE FINA 3.3% 10/30/24 | |||||||||||||||||||
CAPITAL ONE FINANCIAL CO | |||||||||||||||||||
CAPITAL ONE NA 2.15% 09/06/22 | |||||||||||||||||||
CARDINAL HEALTH 4.9% 09/15/45 | |||||||||||||||||||
CARGILL INC 2.125% 04/23/30 | |||||||||||||||||||
Carlyle Global Market Strategi CARLYLE US CLO 2019-4 LTD | |||||||||||||||||||
Carlyle Global Market Strategi CARLYLE US CLO 2019-4 LTD | |||||||||||||||||||
CARRIER GLOBAL 2.722% 02/15/30 | |||||||||||||||||||
CARRIER GLOBAL CORP | |||||||||||||||||||
CAS 2016-C05 2M2 V/R 01/25/29 | |||||||||||||||||||
CAS 2018-C01 1M1 V/R 07/25/30 | |||||||||||||||||||
CAS 2018-C03 1M2 V/R 10/25/30 | |||||||||||||||||||
CAS 2018-C05 1M1 V/R 01/25/31 | |||||||||||||||||||
CAS 2018-C05 1M2 V/R 01/25/31 | |||||||||||||||||||
CAS 2019-R02 1M2 V/R 08/25/31 | |||||||||||||||||||
CAS 2019-R04 2M2 V/R 06/25/39 | |||||||||||||||||||
CAS 2020-SBT1 1M V/R 02/25/40 | |||||||||||||||||||
CAS 2020-SBT1 2M V/R 02/25/40 | |||||||||||||||||||
Cascade Funding Mortgage Trust CFMT 2021-HB5 LLC | |||||||||||||||||||
Cascade Funding Mortgage Trust CFMT 2022-HB9 LLC | |||||||||||||||||||
Cascade Funding Mortgage Trust Cascade Funding Mortgage Trust 2021-HB6 | |||||||||||||||||||
Cascade MH Asset Trust Cascade MH Asset Trust 2021-MH1 | |||||||||||||||||||
Cascade MH Asset Trust Cascade MH Asset Trust 2021-MH1 | |||||||||||||||||||
CATERPILLAR FINL 1.9% 09/06/22 | |||||||||||||||||||
CAZ 2018-1A A 3.56% 08/15/23 | |||||||||||||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | |||||||||||||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | |||||||||||||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | |||||||||||||||||||
CCRSG 2016-HE 3.357% 04/10/21 | |||||||||||||||||||
CD 2018-CD7 A 4.013% 07/15/28 | |||||||||||||||||||
CDW LLC/CDW FINANCE CDW LLC / CDW Finance Corp | |||||||||||||||||||
CDW LLC/CDW FINANCE CDW LLC / CDW Finance Corp | |||||||||||||||||||
CELANESE US HOLDINGS LLC | |||||||||||||||||||
CENOVUS ENERGY INC | |||||||||||||||||||
CENTENE CORP 3.375% 02/15/30 CENTENE CORP REGD SER WI 3.37500000 | |||||||||||||||||||
CENTENE CORP 3.375% 02/15/30 CENTENE CORP REGD 144A P/P 3.37500000 | |||||||||||||||||||
CENTENE CORP 4.25% 12/15/27 CENTENE CORP REGD SER WI 4.25000000 | |||||||||||||||||||
CENTENE CORP 4.25% 12/15/27 CENTENE CORP REGD 144A P/P 4.25000000 | |||||||||||||||||||
CENTENE CORP 4.625% 12/15/29 CENTENE CORP REGD SER WI 4.62500000 | |||||||||||||||||||
CENTENE CORP 4.625% 12/15/29 CENTENE CORP REGD 144A P/P 4.62500000 | |||||||||||||||||||
CF INDUSTRIES 5.375% 03/15/44 | |||||||||||||||||||
CF INDUSTRIES I 4.95% 06/01/43 | |||||||||||||||||||
CFCRE Commercial Mortgage Trus | |||||||||||||||||||
CGCMT 2015-GC 3.137% 12/10/24 | |||||||||||||||||||
CHARLES SCHWAB CORP | |||||||||||||||||||
CHARLOTTE NC ARPT REVENUE | |||||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP | |||||||||||||||||||
CHASE 2019-1 A3 V/R 03/25/50 | |||||||||||||||||||
CHASE 2019-ATR1 V/R 04/25/49 | |||||||||||||||||||
CHASE 2019-ATR2 V/R 07/25/49 | |||||||||||||||||||
CHASE 2019-CL1 M V/R 04/25/47 CHASE MORTGAGE REFERENCE NOTES 2019-CL1 SER 2019-CL1 CL M1 V/R REGD 144A P/P 1.53450000 | |||||||||||||||||||
CHASE 2019-CL1 M V/R 04/25/47 CHASE MORTGAGE REFERENCE NOTES 2019-CL1 SER 2019-CL1 CL M2 V/R REGD 3.49200000 | |||||||||||||||||||
CHC Commercial Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
CHEMOURS CO 7% 05/15/25 | |||||||||||||||||||
CHENIERE ENERG 4.625% 10/15/28 | |||||||||||||||||||
CHENIERE ENERGY 4.5% 10/01/29 | |||||||||||||||||||
CHENIERE ENERGY 5.25% 10/01/25 | |||||||||||||||||||
CHENIERE ENERGY PA 4% 03/01/31 | |||||||||||||||||||
CHURCH & DWIGHT 2.45% 08/01/22 | |||||||||||||||||||
CIGAR 2019-1A 3.59% 08/15/24 | |||||||||||||||||||
CIGNA CORP 3.4% 03/15/50 | |||||||||||||||||||
CIGNA CORP 4.375% 10/15/28 | |||||||||||||||||||
CIM 2019-J2 B4 V/R 10/25/49 | |||||||||||||||||||
CIM 2020-R2 M2 V/R 10/25/59 | |||||||||||||||||||
CIM Trust CIM Trust 2021-J1 | |||||||||||||||||||
CIM Trust CIM Trust 2020-R2 | |||||||||||||||||||
CIM Trust CIM Trust 2021-J2 | |||||||||||||||||||
CIM Trust CIM TRUST 2022-R2 | |||||||||||||||||||
CIM Trust CIM Trust 2019-R5 | |||||||||||||||||||
Citigroup Commercial Mortgage Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-C5 | |||||||||||||||||||
Citigroup Commercial Mortgage Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC33 | |||||||||||||||||||
Citigroup Commercial Mortgage Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-B2 | |||||||||||||||||||
Citigroup Commercial Mortgage Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC25 | |||||||||||||||||||
Citigroup Commercial Mortgage Citigroup Commercial Mortgage Trust 2020-GC46 | |||||||||||||||||||
Citigroup Commercial Mortgage Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P5 | |||||||||||||||||||
Citigroup Commercial Mortgage Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-C4 | |||||||||||||||||||
Citigroup Commercial Mortgage Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 | |||||||||||||||||||
Citigroup Commercial Mortgage Citigroup COmmercial Mortgage Trust 2019-SMRT | |||||||||||||||||||
CITIGROUP INC | |||||||||||||||||||
CITIGROUP INC V/R /PERP/ | |||||||||||||||||||
Citigroup Mortgage Loan Trust CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2021-INV1 | |||||||||||||||||||
Citigroup Mortgage Loan Trust Citigroup Mortgage Loan Trust 2018-RP3 | |||||||||||||||||||
CITRIX SYSTEMS I 3.3% 03/01/30 | |||||||||||||||||||
CLEARWATER PAPER CORP | |||||||||||||||||||
CLEARWAY ENERGY 3.75% 02/15/31 | |||||||||||||||||||
CLEARWAY ENERGY 4.75% 03/15/28 | |||||||||||||||||||
CLEARWAY ENERGY OP LLC | |||||||||||||||||||
CLEVELAND-CLIFFS INC | |||||||||||||||||||
CMLTI 2018-RP1 A V/R 09/25/64 | |||||||||||||||||||
CMLTI 2018-RP2 A V/R 02/25/58 | |||||||||||||||||||
CMLTI 2019-RP1 A V/R 01/25/66 | |||||||||||||||||||
CMLTI 2020-EXP2 V/R 08/25/50 | |||||||||||||||||||
CMLTI 2021-J1 A4 V/R 04/25/51 | |||||||||||||||||||
CNA FINANCIAL CORP | |||||||||||||||||||
CNH INDUSTRIAL CAP LLC | |||||||||||||||||||
CNO FINANCIAL G 5.25% 05/30/29 | |||||||||||||||||||
CNO GLOBAL FUNDING | |||||||||||||||||||
CNOOC FINANCE 2 4.25% 04/30/24 | |||||||||||||||||||
COCA-COLA CO/THE 4.2% 03/25/50 | |||||||||||||||||||
Cold Storage Trust | |||||||||||||||||||
COLEM 2021-HLNE Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
Colony American Finance Ltd | |||||||||||||||||||
COMCAST CORP 3.75% 04/01/40 | |||||||||||||||||||
COMCAST CORP 4.15% 10/15/28 | |||||||||||||||||||
COMERICA BANK | |||||||||||||||||||
COMM 2012-CR2 3.791% 07/15/22 | |||||||||||||||||||
COMM 2012-CR4 3.251% 10/15/22 | |||||||||||||||||||
COMM 2013-CR11 C V/R 09/10/23 | |||||||||||||||||||
COMM 2013-LC6 2.941% 12/10/22 | |||||||||||||||||||
COMM 2014-CR16 C V/R 04/10/24 | |||||||||||||||||||
COMM 2014-CR20 C V/R 10/10/24 | |||||||||||||||||||
COMM 2014-FL5 B V/R 09/15/16 | |||||||||||||||||||
COMM 2015-CR23 C V/R 04/10/20 | |||||||||||||||||||
COMM 2015-CR25 B V/R 08/10/25 | |||||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2016-CR28 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2014-CCRE18 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2015-DC1 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2012-CCRE3 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2014-UBS4 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2014-UBS3 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
COMMERCIAL METALS CO | |||||||||||||||||||
Commerical Equipment Finance 2 | |||||||||||||||||||
COMMSCOPE TECH LLC 5% 03/15/27 | |||||||||||||||||||
CON EDISON CO 4.625% 12/01/54 | |||||||||||||||||||
CON EDISON CO O 3.95% 04/01/50 | |||||||||||||||||||
CONN 2019-B B 3.62% 11/15/21 | |||||||||||||||||||
CONOCOPHILLIPS COMPANY | |||||||||||||||||||
Continental Credit Card llc Continental Finance Credit Card ABS Master Trust | |||||||||||||||||||
Continental Credit Card llc Continental Credit Card ABS 2019-1 LLC | |||||||||||||||||||
COOPERATIEVE R 3.875% 02/08/22 | |||||||||||||||||||
COOPERATIEVE RA 3.95% 11/09/22 | |||||||||||||||||||
CORELOGIC INC | |||||||||||||||||||
CoreVest American Finance Ltd | |||||||||||||||||||
CORPORATE OFFIC 2.75% 04/15/31 | |||||||||||||||||||
CORPORATE OFFICE PROP LP | |||||||||||||||||||
COSTAR GROUP INC 2.8% 07/15/30 | |||||||||||||||||||
COVANTA HOLDING CORP | |||||||||||||||||||
CRED SUIS GP FUN 3.8% 09/15/22 | |||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE GROUP AG | |||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE GROUP V/R /PERP/ | |||||||||||||||||||
Credit Suisse Mortgage Trust CSMC 2021-RPL2Trust | |||||||||||||||||||
Credit Suisse Mortgage Trust CSMC 2021-RPL2Trust | |||||||||||||||||||
Credit Suisse Mortgage Trust Credit Suisse Mortgage Capital Certificates 2019-ICE4 | |||||||||||||||||||
CRESTWOOD MID PARTNER LP | |||||||||||||||||||
CRH AMERICA IN 3.875% 05/18/25 | |||||||||||||||||||
CROWN CASTLE IN 4.15% 07/01/50 | |||||||||||||||||||
CSAIL 2016-C5 C V/R 11/15/25 | |||||||||||||||||||
CSAIL 2016-C6 3.089% 03/15/26 | |||||||||||||||||||
CSC HOLDINGS L 4.625% 12/01/30 | |||||||||||||||||||
CSC HOLDINGS LLC | |||||||||||||||||||
CSL FINANCE PLC | |||||||||||||||||||
CSMC 2013-IVR3 A V/R 07/25/36 | |||||||||||||||||||
CSMC 2013-IVR3 B V/R 02/25/28 | |||||||||||||||||||
CSMC 2013-TH1 A1 V/R 08/25/34 | |||||||||||||||||||
CSMC 2018-J1 A26 V/R 02/25/48 | |||||||||||||||||||
CSMC 2019-RPL1 A V/R 07/25/58 | |||||||||||||||||||
CSMC 2020-RPL4 A1 2% 01/20/60 | |||||||||||||||||||
CVS HEALTH CORP | |||||||||||||||||||
CVS PASS THRU TR 2009 | |||||||||||||||||||
CVS PASS-THROUGH TRUST CVS Pass-Through Trust | |||||||||||||||||||
CVS PASS-THROUGH TRUST CVS Pass-Through Trust | |||||||||||||||||||
CVS PASS-THROUGH TRUST CVS Pass-Through Trust | |||||||||||||||||||
CVS PASS-THROUGH TRUST CVS Pass-Through Trust | |||||||||||||||||||
CWHL 2003-56 4A2 V/R 12/25/33 | |||||||||||||||||||
D.R. HORTON INC 2.5% 10/15/24 | |||||||||||||||||||
DAIMLER TRUCKS FINAN NA | |||||||||||||||||||
DANA INC | |||||||||||||||||||
DANSKE BANK A/ 5.375% 01/12/24 | |||||||||||||||||||
DataBank Issuer LLC | |||||||||||||||||||
DCP MIDSTREAM 3.875% 03/15/23 | |||||||||||||||||||
DCP MIDSTREAM 5.375% 07/15/25 | |||||||||||||||||||
DCP MIDSTREAM OPERATING | |||||||||||||||||||
DEERE & COMPANY 3.75% 04/15/50 | |||||||||||||||||||
DELTA AIR LINES 20 2% 06/10/28 | |||||||||||||||||||
DELTA AIR LINES/SKYMILES | |||||||||||||||||||
DIAMOND SPORTS GR/DIAMON | |||||||||||||||||||
DOLLAR GENERAL 4.125% 04/03/50 | |||||||||||||||||||
DOLLAR TREE INC | |||||||||||||||||||
DOMINION ENERGY S/UP 08/15/24 | |||||||||||||||||||
DOMINION ENERGY INC V/R /PERP/ | |||||||||||||||||||
Dominos Pizza Master Issuer LL | |||||||||||||||||||
DOW CHEMICAL CO/ 4.8% 05/15/49 | |||||||||||||||||||
Dreyfus Government Cash Management | |||||||||||||||||||
DRIVE 2019-1 C 3.78% 04/15/25 | |||||||||||||||||||
DRIVE 2020-2 C 2.28% 09/15/23 | |||||||||||||||||||
Drive Auto Receivables Trust | |||||||||||||||||||
DRMT 2017-3A A1 V/R 10/25/47 | |||||||||||||||||||
DRMT 2018-1A A1 V/R 02/25/22 | |||||||||||||||||||
DUKE ENERGY IND 2.75% 04/01/50 | |||||||||||||||||||
DUKE REALTY LP 3.625% 04/15/23 | |||||||||||||||||||
DUKE REALTY LP 3.75% 12/01/24 | |||||||||||||||||||
DYCOM INDUSTRIES INC | |||||||||||||||||||
Eagle Re 2018-1 Ltd. | |||||||||||||||||||
Eagle Re Ltd Eagle RE 2023-1 Ltd | |||||||||||||||||||
Eagle Re Ltd Eagle RE 2019-1 Ltd | |||||||||||||||||||
Eagle Re Ltd Eagle RE 2021-2 Ltd | |||||||||||||||||||
Eagle Re Ltd Eagle RE 2020-2 Ltd | |||||||||||||||||||
Eagle Re Ltd Eagle RE 2020-2 Ltd | |||||||||||||||||||
EATON CORP | |||||||||||||||||||
EDGEWELL PERSONAL CARE | |||||||||||||||||||
EDWARDS LIFESCIENCES COR | |||||||||||||||||||
ELECTRICITE DE FRAN V/R /PERP/ | |||||||||||||||||||
ELEMENT FLEET MANAGEMENT | |||||||||||||||||||
ELEMENT SOLUTI 3.875% 09/01/28 | |||||||||||||||||||
ELEVANCE HEALTH INC | |||||||||||||||||||
EMPOWER FINANC 1.776% 03/17/31 | |||||||||||||||||||
ENABLE MIDSTREA 4.15% 09/15/29 | |||||||||||||||||||
ENABLE MIDSTREAM 4.4% 03/15/27 | |||||||||||||||||||
ENABLE MIDSTREAM PARTNER | |||||||||||||||||||
ENBRIDGE INC | |||||||||||||||||||
ENBRIDGE INC 3.7% 07/15/27 | |||||||||||||||||||
ENERGIZER HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
ENERGY ACQUISITION LP | |||||||||||||||||||
ENERGY TRANSFE 6.125% 12/15/45 | |||||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER 5.5% 06/01/27 | |||||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER 6.5% 02/01/42 | |||||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER LP | |||||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER OP 6% 06/15/48 | |||||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER OPE V/R /PERP/ | |||||||||||||||||||
ENLINK MIDSTRE 5.375% 06/01/29 | |||||||||||||||||||
ENLINK MIDSTREA 5.45% 06/01/47 | |||||||||||||||||||
ENLINK MIDSTREAM LLC | |||||||||||||||||||
ENLINK MIDSTREAM PARTNER | |||||||||||||||||||
ENTERGY LOUISIANA LLC | |||||||||||||||||||
ENTERPRISE PROD 3.95% 01/31/60 | |||||||||||||||||||
ENTERPRISE PRODU 2.8% 02/15/21 | |||||||||||||||||||
EQT CORP | |||||||||||||||||||
Equifirst Mortgage Loan Trust | |||||||||||||||||||
ERAC USA FINANCE 3.3% 12/01/26 | |||||||||||||||||||
ESSENTIAL UTIL 3.351% 04/15/50 | |||||||||||||||||||
ESSENTIAL UTILITIES INC | |||||||||||||||||||
ESSEX PORTFOLI 3.375% 04/15/26 | |||||||||||||||||||
ESSEX PORTFOLIO 3.5% 04/01/25 | |||||||||||||||||||
ESTEE LAUDER CO INC | |||||||||||||||||||
EVER 2013-2 A V/R 02/25/32 | |||||||||||||||||||
EXELON CORP 2.85% 06/15/20 | |||||||||||||||||||
EXPEDIA GROUP I 3.25% 02/15/30 | |||||||||||||||||||
EXPEDIA INC 5% 02/15/26 | |||||||||||||||||||
F/C US 10YR NOTE (CBT)DEC21 | |||||||||||||||||||
F/C US 10YR NOTE (CBT)JUN21 | |||||||||||||||||||
F/C US 10YR NOTE (CBT)SEP21 | |||||||||||||||||||
F/C US 10YR ULTRA FUT DEC21 | |||||||||||||||||||
F/C US 10YR ULTRA FUT JUN21 | |||||||||||||||||||
F/C US 10YR ULTRA FUT SEP21 | |||||||||||||||||||
F/C US 2YR NOTE (CBT) DEC21 | |||||||||||||||||||
F/C US 2YR NOTE (CBT) JUN21 | |||||||||||||||||||
F/C US 2YR NOTE (CBT) SEP21 | |||||||||||||||||||
F/C US 5YR NOTE (CBT) DEC21 | |||||||||||||||||||
F/C US 5YR NOTE (CBT) JUN21 | |||||||||||||||||||
F/C US 5YR NOTE (CBT) SEP21 | |||||||||||||||||||
F/C US LONG BOND(CBT) JUN21 | |||||||||||||||||||
F/C US LONG BOND(CBT) SEP21 | |||||||||||||||||||
F/C US ULTRA BOND CBT DEC21 | |||||||||||||||||||
F/C US ULTRA BOND CBT JUN21 | |||||||||||||||||||
F/C US ULTRA BOND CBT MAR21 | |||||||||||||||||||
F/C US ULTRA BOND CBT SEP21 | |||||||||||||||||||
Fannie Mae | |||||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2020-R02 | |||||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R03 | |||||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02 | |||||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R07 | |||||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R01 | |||||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R06 | |||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | |||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | |||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | |||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | |||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | |||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | |||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | |||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | |||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | |||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | |||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | |||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | |||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | |||||||||||||||||||
FARMERS EXCHANGE CAP III | |||||||||||||||||||
FARMERS INS EXCH | |||||||||||||||||||
FASST 2019-HB1 M V/R 10/25/21 | |||||||||||||||||||
FASST 2019-HB1 M V/R 12/25/21 | |||||||||||||||||||
FASST 2019-JR3 | |||||||||||||||||||
FASST 2021-JR1 | |||||||||||||||||||
FASST 2021-S2 A1 Mtge | |||||||||||||||||||
FASST 22-S1 A1 FASST 22-S1 A1 | |||||||||||||||||||
FASST 22-S1 A1 FASST 22-S1 A1 | |||||||||||||||||||
FASST 22-S1 A1 FASST 22-S1 A1 | |||||||||||||||||||
FASST 22-S1 A1 FASST 22-S1 A1 | |||||||||||||||||||
FASST 22-S1 A1 FASST 22-S1 A1 | |||||||||||||||||||
FASST 22-S1 A1 FASST 22-S1 A1 | |||||||||||||||||||
FASST 22-S1 A2 FASST 22-S1 A2 | |||||||||||||||||||
FASST 22-S1 A2 FASST 22-S1 A2 | |||||||||||||||||||
FASST 22-S1 A2 FASST 22-S1 A2 | |||||||||||||||||||
FASST 22-S1 A2 FASST 22-S1 A2 | |||||||||||||||||||
FASST 22-S1 A2 FASST 22-S1 A2 | |||||||||||||||||||
FASST 22-S1 A2 FASST 22-S1 A2 | |||||||||||||||||||
FCI Funding, LLC | |||||||||||||||||||
FCRT 2019-1 D 3.27% 06/16/25 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#A17171 6% 01/01/34 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#A55379 6% 12/01/36 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#A86143 5% 05/01/39 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#A90390 5% 12/01/39 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#A94380 3.5% 10/01/40 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#C00701 6.5% 01/01/29 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#C01136 7% 02/01/31 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#C01160 6.5% 04/01/31 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#C01241 7.5% 08/01/31 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#C01343 6.5% 04/01/32 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#C01375 6.5% 07/01/32 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#C01435 6% 12/01/32 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#C01491 6% 02/01/33 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#C01623 5.5% 09/01/33 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#C37869 7% 04/01/30 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#C59585 6.5% 10/01/31 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#C65037 6.5% 03/01/32 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#C65160 7% 03/01/32 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#C71521 6% 10/01/32 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#C73121 6% 11/01/32 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#G01355 6.5% 02/01/32 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#G01381 7% 04/01/32 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#G04815 5% 09/01/38 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#G04832 5% 10/01/38 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#G06807 4% 11/01/41 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#G07362 4% 10/01/42 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#G08551 4% 10/01/43 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#G08588 4% 05/01/44 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#G08592 4% 06/01/44 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#G08595 4% 07/01/44 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#G08599 3.5% 08/01/44 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#G08609 3.5% 10/01/44 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#G08620 3.5% 12/01/44 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#G08637 4% 04/01/45 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#G08658 3% 08/01/45 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#G08671 3.5% 10/01/45 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#G08672 4% 10/01/45 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#G08758 4% 04/01/47 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#G08785 4% 10/01/47 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#G12432 5% 12/01/21 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#G18519 3.5% 07/01/29 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#G18527 3% 10/01/29 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#G60045 5.5% 06/01/41 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#G60080 3.5% 06/01/45 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#G60238 3.5% 10/01/45 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#G60397 4% 12/01/45 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#G60658 3.5% 07/01/46 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#G67700 3.5% 08/01/46 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#J05288 7% 08/01/22 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#J05452 7% 09/01/22 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#J26471 3.5% 11/01/28 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#K30005 7% 10/01/46 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#Q08072 3.5% 05/01/42 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#Q11194 3% 09/01/42 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#Q11390 3% 09/01/42 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#Q11791 3.5% 10/01/42 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#Q11892 3.5% 10/01/42 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#Q13205 3% 11/01/42 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#Q14694 3% 01/01/43 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#Q15643 3% 02/01/43 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#Q15961 3% 02/01/43 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#Q17363 3% 04/01/43 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#Q17640 3% 04/01/43 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#Q18144 3% 05/01/43 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#Q30509 4% 12/01/44 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#Q33602 3% 05/01/45 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#Q37291 3.5% 11/01/45 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#Q38361 4% 01/01/46 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#Q38892 4% 02/01/46 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#Q39638 3.5% 03/01/46 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#Q40416 4% 05/01/46 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#Q40718 3.5% 05/01/46 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#Q41024 3% 06/01/46 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#Q41906 4% 07/01/46 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#Q42460 4% 06/01/46 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#Q42624 4% 08/01/46 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#Q42941 3% 09/01/46 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#Q44868 3.5% 12/01/46 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#Q44876 3% 12/01/46 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#Q45099 3.5% 12/01/46 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#Q45370 3% 12/01/46 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#Q45539 3.5% 01/01/47 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#Q46050 3% 02/01/47 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#Q46507 3.5% 08/01/46 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#Q46616 3% 03/01/47 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#Q47050 4% 03/01/47 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#Q47341 4% 04/01/47 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#Q47419 4% 04/01/47 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#Q47535 4% 04/01/47 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#Q47579 4% 04/01/47 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#Q47850 4% 05/01/47 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#Q48093 4.5% 05/01/47 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#Q48515 3.5% 06/01/47 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#Q48581 3.5% 06/01/47 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#Q48615 3.5% 06/01/47 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#Q48616 4% 06/01/47 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#Q49209 4% 07/01/47 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#Q49257 3.5% 07/01/47 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#Q49365 3% 07/01/47 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#Q49885 3.5% 08/01/47 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#Q51131 3.5% 10/01/47 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#Q51132 4% 10/01/47 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#Q52015 3.5% 11/01/47 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#Q52189 3.5% 11/01/47 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#Q53571 3.5% 01/01/48 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#Q53735 3.5% 01/01/48 | |||||||||||||||||||
FGLMC P#Q57743 4% 08/01/48 | |||||||||||||||||||
FHR 2944 OH 5.5% 03/15/35 | |||||||||||||||||||
FHR 4091 SH V/R 08/15/42 | |||||||||||||||||||
FIAOT 2015-2A 4.22% 09/15/19 | |||||||||||||||||||
Finance of America HECM Buyout | |||||||||||||||||||
Finance of America Structured Finance of America Structured Securities Trust Series 2022-S1 | |||||||||||||||||||
Finance of America Structured Finance of America Structured Securities Trust Series 2022-S1 | |||||||||||||||||||
FIRST QUANTUM MINERALS L | |||||||||||||||||||
FISERV INC 3.8% 10/01/23 | |||||||||||||||||||
Flagstar Mortgage Trust Flagstar Mortgage Trust 2021-3INV | |||||||||||||||||||
Flagstar Mortgage Trust Flagstar Mortgage Trust 2021-6INV | |||||||||||||||||||
FLEX LTD 4.875% 06/15/29 | |||||||||||||||||||
FLIR SYSTEMS INC 2.5% 08/01/30 | |||||||||||||||||||
FMG RESOURCES AUG 2006 | |||||||||||||||||||
FNCI TBA 15YR 1.5% JUL 21 | |||||||||||||||||||
FNCL 30YR TBA 3.0% OCT 21 | |||||||||||||||||||
FNCL 30YR TBA 3.5% NOV 20 | |||||||||||||||||||
FNCL 30YR TBA 3.5% OCT 21 | |||||||||||||||||||
FNCL 30YR TBA 4% JULY 21 | |||||||||||||||||||
FNCL TBA 30YR 2% MAY 21 | |||||||||||||||||||
FNMA 30YR TBA 2.5% 4/25/51 | |||||||||||||||||||
FNMA 30YR TBA 2.5% JUL21 | |||||||||||||||||||
FNMA 30YR TBA 2.5% OCT21 | |||||||||||||||||||
FNMA 30YR TBA 3.0% APR21 | |||||||||||||||||||
FNMA 30YR TBA 3.0% JUL21 | |||||||||||||||||||
FNMA 30YR TBA 3.5% JUL 21 | |||||||||||||||||||
FNMA 30YR TBA 4.0% OCT 21 | |||||||||||||||||||
FNMA 30YR TBA 4.5% JUL 21 | |||||||||||||||||||
FNMA 30YR TBA 4.5% OCT 21 | |||||||||||||||||||
FNMA P#253643 7.5% 2/1/31 | |||||||||||||||||||
FNMA P#254199 6.5% 2/1/32 | |||||||||||||||||||
FNMA P#323908 6% 9/1/29_ | |||||||||||||||||||
FNMA P#493976 6.5% 4/1/29_ | |||||||||||||||||||
FNMA P#522455 7.0% 11/1/29 | |||||||||||||||||||
FNMA P#535533 8% 10/1/30_ | |||||||||||||||||||
FNMA P#556782 7% 9/1/30_ | |||||||||||||||||||
FNMA P#596213 7% 7/1/31__ | |||||||||||||||||||
FNMA P#617162 6.50% 01/01/32_ | |||||||||||||||||||
FNMA P#632313 6.5% 3/1/32 | |||||||||||||||||||
FNMA P#638088 6.5% 4/1/32 | |||||||||||||||||||
FNMA P#655615 6.5% 8/1/32 | |||||||||||||||||||
FNMA P#660680 6% 10/1/32 | |||||||||||||||||||
FNMA P#666818 6% 11/1/32 | |||||||||||||||||||
FNMA P#667454 6% 11/1/32_ | |||||||||||||||||||
FNMA P#695504 6% 4/1/33___ | |||||||||||||||||||
FNMA P#705600 6% 5/1/33__ | |||||||||||||||||||
FNMA P#737605 5.5% 9/1/33 | |||||||||||||||||||
FNMA P#787243 6% 7/1/34_ | |||||||||||||||||||
FNMA P#789918 6.5% 7/1/34__ | |||||||||||||||||||
FNMA P#829096 5% 10/1/20__ | |||||||||||||||||||
FNMA TBA 15YR 2.0% JUN 21 | |||||||||||||||||||
FNMA TBA 15YR 2.0% NOV 20 | |||||||||||||||||||
FNMA TBA 15YR 2% OCT21 | |||||||||||||||||||
FNMA TBA 15YR TBA 2% APR21 | |||||||||||||||||||
FNMA TBA 30YR TBA 3% FEB21 | |||||||||||||||||||
FNMA TBA 30YR TBA 3% NOV20 | |||||||||||||||||||
FNMA TBA CONV 30YR 2.5% 2/1/51 | |||||||||||||||||||
FNR 2009-36 HX 4.5% 06/25/29 | |||||||||||||||||||
FNR 2013-61 BY 3% 06/25/43 | |||||||||||||||||||
FORD MOTOR COMPANY | |||||||||||||||||||
FORD MOTOR CRE 5.584% 03/18/24 | |||||||||||||||||||
FORD MOTOR CREDI | |||||||||||||||||||
FORTUNE BRANDS INNOVATIO | |||||||||||||||||||
Foundation Finance Trust | |||||||||||||||||||
FOUNDRY JV HOLDCO LLC | |||||||||||||||||||
Freddie Mac | |||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA5 | |||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR STACR Trust 2018-HRP2 | |||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA3 | |||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA4 | |||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA2 | |||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 | |||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA1 | |||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA4 | |||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA6 | |||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-HQA4 | |||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA4 | |||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA5 | |||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA1 | |||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA5 | |||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA1 | |||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA1 | |||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA1 | |||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac Stacr Trust 2018-HQA2 | |||||||||||||||||||
FREEPORT-MCMORA 5.45% 03/15/43 | |||||||||||||||||||
FREMF 2014-KF05 V/R 09/25/21 | |||||||||||||||||||
FREMF 2014-KS02 V/R 08/25/23 | |||||||||||||||||||
FREMF 2015-K51 B V/R 09/25/25 | |||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF 2019-KF64 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF 2019-K88 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF 2019-KF66 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF 2017-KW03 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF 2018-KSW4 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF 2017-K66 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
FRESB Multifamily Mortgage Pas | |||||||||||||||||||
FRESENIUS MED CARE III | |||||||||||||||||||
FSMT 2018-2 A14 V/R 04/25/48 | |||||||||||||||||||
FSMT 2018-2 A6 V/R 04/25/48 | |||||||||||||||||||
FSMT 2018-3INV B V/R 01/25/41 | |||||||||||||||||||
FSMT 2020-1INV A V/R 03/25/50 | |||||||||||||||||||
FWD Securitization Trust | |||||||||||||||||||
FWLS 2017-SC02 3.5% 05/25/47 | |||||||||||||||||||
G2SF 30 YR TBA 4.5% APR 20 | |||||||||||||||||||
G2SF 30 YR TBA 4% JAN 19 | |||||||||||||||||||
G2SF 30 YR TBA 4% OCT 19 | |||||||||||||||||||
G2SF 30YR TBA 3.0% OCT 21 | |||||||||||||||||||
G2SF 30YR TBA 3.00% JAN 21 | |||||||||||||||||||
G2SF TBA 30 YR 3% APR21 | |||||||||||||||||||
GAINESVILLE & HALL CNTY GA HOS | |||||||||||||||||||
GAP INC/THE 3.875% 10/01/31 | |||||||||||||||||||
GARDA WORLD SECURITY | |||||||||||||||||||
GE CAPITAL FUND 4.55% 05/15/32 | |||||||||||||||||||
GE CAPITAL FUNDING LLC | |||||||||||||||||||
GENERAL ELECTRI 4.25% 05/01/40 | |||||||||||||||||||
GENERAL ELECTRIC 5.3% 02/11/21 | |||||||||||||||||||
GENERAL MOTORS CO | |||||||||||||||||||
GENERAL MOTORS FI V/R 03/08/24 | |||||||||||||||||||
GENERAL MOTORS FIN 4% 01/15/25 | |||||||||||||||||||
GENERAL MOTORS FINL CO | |||||||||||||||||||
GENERATION BRIDGE NORTHE | |||||||||||||||||||
Genworth Mortgage Insurance Co Triangle Re 2020-1 Ltd | |||||||||||||||||||
Genworth Mortgage Insurance Co Traingle Re 2021-1 Ltd | |||||||||||||||||||
Genworth Mortgage Insurance Co Traingle Re 2020-1 Ltd | |||||||||||||||||||
GLM 2019-6A D V/R 01/20/33 | |||||||||||||||||||
GLP CAPITAL LP / FIN II | |||||||||||||||||||
GNMA 30YR TBA 3.0% JUL 21 | |||||||||||||||||||
GNMA 30YR TBA 3% NOV 20 | |||||||||||||||||||
GNMA II 30 YR TBA 2.5% OCT 21 | |||||||||||||||||||
GNMA II 30 YR TBA 2% JAN 51 | |||||||||||||||||||
GNMA II 30 YR TBA 2% JULY 21 | |||||||||||||||||||
GNMA II 30 YR TBA 2% NOV 20 | |||||||||||||||||||
GNMA II P#2059 8% 08/20/25 | |||||||||||||||||||
GNMA II P#2217 7% 05/20/26 | |||||||||||||||||||
GNMA II P#2473 7.5% 08/20/27 | |||||||||||||||||||
GNMA II P#2630 6.5% 08/20/28 | |||||||||||||||||||
GNMA II P#2689 6.5% 12/20/28 | |||||||||||||||||||
GNMA II P#2716 7% 02/20/29 | |||||||||||||||||||
GNMA II P#3133 6.5% 09/20/31 | |||||||||||||||||||
GNMA II P#3474 6% 11/20/33 | |||||||||||||||||||
GNMA II P#3631 5% 11/20/19 | |||||||||||||||||||
GNMA II P#3659 5% 01/20/20 | |||||||||||||||||||
GNMA II P#4518 4% 08/20/39 | |||||||||||||||||||
GNMA II P#5175 4.5% 09/20/41 | |||||||||||||||||||
GNMA II P#784449 V/R 09/20/44 | |||||||||||||||||||
GNMA II P#AL5503 3.5% 03/20/45 | |||||||||||||||||||
GNMA II P#AL9912 3.5% 04/20/45 | |||||||||||||||||||
GNMA II P#AM2831 3.5% 04/20/45 | |||||||||||||||||||
GNMA II P#AM6677 3.5% 04/20/45 | |||||||||||||||||||
GNMA II P#AR0817 3.5% 03/20/46 | |||||||||||||||||||
GNMA II P#BB5176 4% 02/20/48 | |||||||||||||||||||
GNMA II P#BG7415 4% 04/20/48 | |||||||||||||||||||
GNMA II P#MA0221 4% 07/20/42 | |||||||||||||||||||
GNMA II P#MA1014 4.5% 05/20/43 | |||||||||||||||||||
GNMA II P#MA1602 4.5% 01/20/44 | |||||||||||||||||||
GNMA II P#MA2074 4% 07/20/44 | |||||||||||||||||||
GNMA II P#MA2224 4% 09/20/44 | |||||||||||||||||||
GNMA II P#MA2305 4.5% 10/20/44 | |||||||||||||||||||
GNMA II P#MA2373 4.5% 11/20/44 | |||||||||||||||||||
GNMA II P#MA3376 3.5% 01/20/46 | |||||||||||||||||||
GNMA II P#MA3522 4% 03/20/46 | |||||||||||||||||||
GNMA II P#MA4005 4% 10/20/46 | |||||||||||||||||||
GNMA II P#MA4069 3.5% 11/20/46 | |||||||||||||||||||
GNMA II P#MA5021 4.5% 02/20/48 | |||||||||||||||||||
GNMA II P#MA6041 4.5% 07/20/49 | |||||||||||||||||||
GNMA II P#MA6092 4.5% 08/20/49 | |||||||||||||||||||
GNMA II P#MA6340 4% 12/20/49 | |||||||||||||||||||
GNMA II P#MA6411 4% 01/20/50 | |||||||||||||||||||
GNMA II P#MA6412 4.5% 01/20/50 | |||||||||||||||||||
GNMA II TBA 30 YR 2.5% NOV 20 | |||||||||||||||||||
GNMA P#247740 7% 07/15/26 | |||||||||||||||||||
GNMA P#329720 7.5% 10/15/22 | |||||||||||||||||||
GNMA P#351156 7.5% 08/15/23 | |||||||||||||||||||
GNMA P#353853 7% 09/15/27 | |||||||||||||||||||
GNMA P#359378 7.5% 06/15/23 | |||||||||||||||||||
GNMA P#400136 7% 02/15/28 | |||||||||||||||||||
GNMA P#402108 6.5% 07/15/32 | |||||||||||||||||||
GNMA P#422506 6.5% 03/15/26 | |||||||||||||||||||
GNMA P#465533 6.5% 06/15/28 | |||||||||||||||||||
GNMA P#470000 6.5% 02/15/29 | |||||||||||||||||||
GNMA P#481605 7% 07/15/29 | |||||||||||||||||||
GNMA P#486846 7% 01/15/29 | |||||||||||||||||||
GNMA P#490783 7% 11/15/28 | |||||||||||||||||||
GNMA P#491491 7% 07/15/29 | |||||||||||||||||||
GNMA P#501047 6.5% 07/15/31 | |||||||||||||||||||
GNMA P#502981 6% 02/15/29 | |||||||||||||||||||
GNMA P#510986 7% 06/15/29 | |||||||||||||||||||
GNMA P#521863 7.5% 10/15/29 | |||||||||||||||||||
GNMA P#526523 7% 02/15/31 | |||||||||||||||||||
GNMA P#544532 6.5% 05/15/31 | |||||||||||||||||||
GNMA P#545241 7% 12/15/30 | |||||||||||||||||||
GNMA P#551116 7% 08/15/31 | |||||||||||||||||||
GNMA P#552514 6.5% 04/15/32 | |||||||||||||||||||
GNMA P#552615 6.5% 06/15/32 | |||||||||||||||||||
GNMA P#556039 7% 05/15/32 | |||||||||||||||||||
GNMA P#562213 6% 12/15/33 | |||||||||||||||||||
GNMA P#563674 6% 11/15/32 | |||||||||||||||||||
GNMA P#564889 6.5% 10/15/31 | |||||||||||||||||||
GNMA P#565656 6.5% 09/15/31 | |||||||||||||||||||
GNMA P#567912 6% 11/15/32 | |||||||||||||||||||
GNMA P#569897 6.5% 06/15/32 | |||||||||||||||||||
GNMA P#575430 6.5% 12/15/31 | |||||||||||||||||||
GNMA P#577702 6% 10/15/32 | |||||||||||||||||||
GNMA P#577732 6% 10/15/32 | |||||||||||||||||||
GNMA P#579078 6.5% 12/15/31 | |||||||||||||||||||
GNMA P#583941 6.5% 06/15/32 | |||||||||||||||||||
GNMA P#584343 6.5% 04/15/32 | |||||||||||||||||||
GNMA P#594952 6% 09/15/32 | |||||||||||||||||||
GNMA P#604471 5.5% 07/15/33 | |||||||||||||||||||
GNMA P#605654 6% 08/15/34 | |||||||||||||||||||
GNMA P#606750 5.5% 03/15/33 | |||||||||||||||||||
GNMA P#608668 6% 08/15/34 | |||||||||||||||||||
GNMA P#612235 5.5% 08/15/33 | |||||||||||||||||||
GNMA P#615524 5% 09/15/33 | |||||||||||||||||||
GNMA P#616694 5.5% 10/15/34 | |||||||||||||||||||
GNMA P#698329 4.5% 05/15/39 | |||||||||||||||||||
GNMA P#710522 4% 01/15/25 | |||||||||||||||||||
GNMA P#767081 4% 08/15/43 | |||||||||||||||||||
GNMA P#770525 4.5% 08/15/41 | |||||||||||||||||||
GNMA P#778607 3.5% 11/15/41 | |||||||||||||||||||
GNMA P#780770 6% 04/15/28 | |||||||||||||||||||
GNMA P#780813 6.5% 06/15/28 | |||||||||||||||||||
GNMA P#781029 6.5% 05/15/29 | |||||||||||||||||||
GNMA P#781035 6.5% 05/15/29 | |||||||||||||||||||
GNMA P#781530 6.5% 12/15/32 | |||||||||||||||||||
GNMA P#781547 6% 01/15/33 | |||||||||||||||||||
GNMA P#784078 4% 06/15/45 | |||||||||||||||||||
GNMA P#796299 3.5% 10/15/42 | |||||||||||||||||||
GNMA P#AB2761 3.5% 08/15/42 | |||||||||||||||||||
GNMA P#AH5666 4% 03/15/44 | |||||||||||||||||||
GNMA P#AI8459 4% 09/15/44 | |||||||||||||||||||
GNMA P#AL5247 3.5% 01/15/45 | |||||||||||||||||||
GNMA P#AM4159 4% 04/15/45 | |||||||||||||||||||
GNMA P#AN6704 4% 07/15/45 | |||||||||||||||||||
GNMA P#AO3856 4% 08/15/45 | |||||||||||||||||||
GNMA P#AU3733 3.5% 08/15/46 | |||||||||||||||||||
GNMA TBA 30 UR 2.5% JAN 21 | |||||||||||||||||||
GNMA TBA 30 UR 2.5% JUL 21 | |||||||||||||||||||
GNMA TBA 30 YR 2.5% APR 21 | |||||||||||||||||||
GNMAII JMBO 30YR TBA 3% FEB 21 | |||||||||||||||||||
GNMAII JUMBO TBA APR 21 | |||||||||||||||||||
GNR 2005-61 UZ 5.25% 08/16/35 | |||||||||||||||||||
GNR 2012-130 PA 3% 04/20/41 | |||||||||||||||||||
GNR 2017-21 IO V/R 10/16/58 | |||||||||||||||||||
GNR 2018-20 A 2.5% 09/16/49 | |||||||||||||||||||
GNR 2019-159 CI 3.5% 12/20/49 | |||||||||||||||||||
GNR 2020-9 SA V/R 01/20/50 | |||||||||||||||||||
GoldenTree Loan Management US | |||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GRO V/R 09/29/25 | |||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | |||||||||||||||||||
Government National Mortgage A | |||||||||||||||||||
GRAY TELEVISION IN 7% 05/15/27 | |||||||||||||||||||
GREAT-WEST LIF 4.581% 05/17/48 | |||||||||||||||||||
GRIFOLS ESCROW ISSUER | |||||||||||||||||||
GRINDING MEDIA INC | |||||||||||||||||||
GROUP 1 AUTOMOTIVE 4% 08/15/28 | |||||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Corportation Trust 2021-IP | |||||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2015-GC28 | |||||||||||||||||||
GS Mortgage-Backed Securities GS Mortgage-Backed Securities Trust 2020-NQM1 | |||||||||||||||||||
GS Mortgage-Backed Securities GS Mortgage-Backed Securities Corp Trust 2022-PJ4 | |||||||||||||||||||
GS Mortgage-Backed Securities GS Mortgage-Backed Securities Trust 2022-PJ1 | |||||||||||||||||||
GS Mortgage-Backed Securities GS Mortgage-Backed Securities Trust 2021-GR3 | |||||||||||||||||||
GS Mortgage-Backed Securities GS Mortgage-Backed Securities Corp Trust 2021-PJ1 | |||||||||||||||||||
GS Mortgage-Backed Securities GS Mortgage-Backed Securities Trust 2022-LTV2 | |||||||||||||||||||
GS Mortgage-Backed Securities GS Mortgage-Backed Securities Corp Trust 2022-PJ4 | |||||||||||||||||||
GSFMT 2019-AA 4.68% 02/20/21 | |||||||||||||||||||
GSMBS 2019-PJ2 A V/R 11/25/49 | |||||||||||||||||||
GSMBS 2019-PJ3 A V/R 03/25/50 | |||||||||||||||||||
GSMBS 2019-SL1 A V/R 01/25/59 GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2019-SL1 SER 2019-SL1 CL A2 V/R REGD 144A P/P 2.87500000 | |||||||||||||||||||
GSMBS 2019-SL1 A V/R 01/25/59 GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2019-SL1 SER 2019-SL1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.62500000 | |||||||||||||||||||
GSMBS 2020-PJ2 B V/R 07/25/50 | |||||||||||||||||||
GSMBS 2020-PJ6 A V/R 12/31/49 | |||||||||||||||||||
GSMBS 2021-PJ1 A V/R 06/25/51 | |||||||||||||||||||
GSMBS 2021-PJ4 A V/R 09/25/51 | |||||||||||||||||||
GSMBS 2021-PJ7 A V/R 10/01/44 | |||||||||||||||||||
GSMBS 2021-RPL1 V/R 12/25/60 | |||||||||||||||||||
GSMS 2020-DUNE C V/R 12/15/21 | |||||||||||||||||||
GSRPM 2006-2 A2 V/R 09/25/36 | |||||||||||||||||||
HAMPTON ROADS VA TRANSPRTN ACC | |||||||||||||||||||
HARRIS CNTY TX CULTURAL EDU FA | |||||||||||||||||||
HAT HOLDINGS I LLC/HAT | |||||||||||||||||||
HCA INC 3.5% 09/01/30 | |||||||||||||||||||
HCRX INVESTMENTS 4.5% 08/01/29 | |||||||||||||||||||
HEALTH CARE SERV 3.2% 06/01/50 | |||||||||||||||||||
HEALTHCARE REALTY TRUST | |||||||||||||||||||
HEALTHCARE RLTY HLDGS LP | |||||||||||||||||||
HEALTHCARE TRUS 3.75% 07/01/27 | |||||||||||||||||||
HEALTHCARE TRUST 3.5% 08/01/26 | |||||||||||||||||||
HEALTHEQUITY INC | |||||||||||||||||||
HERSHEY COMPANY 2.65% 06/01/50 | |||||||||||||||||||
HESS MIDSTREAM 4.25% 02/15/30 | |||||||||||||||||||
HESS MIDSTREAM 5.125% 06/15/28 | |||||||||||||||||||
HESS MIDSTREAM OPERATION | |||||||||||||||||||
HFLF 2016-1 E V/R 04/10/19 | |||||||||||||||||||
HGI CRE CLO Ltd | |||||||||||||||||||
HIGHWOODS REAL 3.625% 01/15/23 | |||||||||||||||||||
HIGHWOODS REAL 4.125% 03/15/28 | |||||||||||||||||||
HIGHWOODS REALTY 2.6% 02/01/31 | |||||||||||||||||||
HIGHWOODS REALTY 3.2% 06/15/21 | |||||||||||||||||||
HIGHWOODS REALTY LP | |||||||||||||||||||
HILCORP ENERGY I/HILCORP | |||||||||||||||||||
HILLENBRAND INC | |||||||||||||||||||
HILTON DOMESTIC OP 4% 05/01/31 | |||||||||||||||||||
HILTON DOMESTIC OPERATIN | |||||||||||||||||||
HOA Funding LLC | |||||||||||||||||||
Home Partners of America Trust | |||||||||||||||||||
Home Re Ltd Home RE 2019-1 Ltd | |||||||||||||||||||
Home Re Ltd Home RE 2020-1 Ltd | |||||||||||||||||||
Home Re Ltd Home RE 2020-1 Ltd | |||||||||||||||||||
Home Re Ltd Home RE 2021-1 Ltd | |||||||||||||||||||
Homeward Opportunities Fund I Homeward Opportunities Fund I Trust 2020-2 | |||||||||||||||||||
Homeward Opportunities Fund I Homeward Opportunities Fund I Trust 2020-2 | |||||||||||||||||||
HOWMET AEROSPACE INC | |||||||||||||||||||
HP INC | |||||||||||||||||||
HPA 2018-1 A V/R 07/15/20 | |||||||||||||||||||
HPEFS Equipment Trust | |||||||||||||||||||
HSBC BANK PLC | |||||||||||||||||||
HSBC HOLDINGS PLC | |||||||||||||||||||
HUMANA INC 3.95% 03/15/27 | |||||||||||||||||||
Hundred Acre Wood Trust Hundred Acre Wood Trust 2021-INV1 | |||||||||||||||||||
Hundred Acre Wood Trust Hundred Acre Wood Trust 2021-INV3 | |||||||||||||||||||
HYUNDAI CAPITAL AMERICA | |||||||||||||||||||
HYUNDAI CAPITAL SE 3% 08/29/22 | |||||||||||||||||||
IBC CAPITAL LTD | |||||||||||||||||||
IBERDROLA INTL 6.75% 07/15/36 | |||||||||||||||||||
Icon Brand Holdings LLC | |||||||||||||||||||
IHSFR 2018-SFR2 V/R 06/17/20 | |||||||||||||||||||
IHSFR 2018-SFR3 V/R 07/17/20 INVITATION HOMES 2018-SFR3 TRUST SER 2018-SFR3 CL D V/R REGD 144A P/P 1.73200000 | |||||||||||||||||||
IHSFR 2018-SFR3 V/R 07/17/20 INVITATION HOMES 2018-SFR3 TRUST SER 2018-SFR3 CL E V/R REGD 144A P/P 2.10800000 | |||||||||||||||||||
ILPT Commercial Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
Imperial Fund LLC Imperial Fund Mortgage Trust 2021-NQM2 | |||||||||||||||||||
Imperial Fund LLC Imperial Fund Mortgage Trust 2021-NQM2 | |||||||||||||||||||
IMS Ecuadorian Mortagage Trust | |||||||||||||||||||
INDIANA MICHIGA 4.55% 03/15/46 | |||||||||||||||||||
INFOR INC 1.75% 07/15/25 | |||||||||||||||||||
ING GROEP NV | |||||||||||||||||||
INGEVITY CORP | |||||||||||||||||||
INTEL CORP 4.95% 03/25/60 | |||||||||||||||||||
INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | |||||||||||||||||||
INTERNATIONAL PA 7.3% 11/15/39 | |||||||||||||||||||
INTERPUBLIC GROUP COS | |||||||||||||||||||
INTESA SANPAOLO SPA | |||||||||||||||||||
Invitation Homes Trust | |||||||||||||||||||
IRON MOUNTAIN INC | |||||||||||||||||||
ISTAR INC | |||||||||||||||||||
ISTAR INC 4.75% 10/01/24 | |||||||||||||||||||
J.G. Wentworth XLIII LLC | |||||||||||||||||||
JAGUAR HL / PP 4.625% 06/15/25 | |||||||||||||||||||
JAGUAR HL / PPDI 5% 06/15/28 | |||||||||||||||||||
JAZZ SECURITIES DAC | |||||||||||||||||||
JBS USA/FOOD/FIN 5.5% 01/15/30 | |||||||||||||||||||
JBS USA/FOOD/FINANCE JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | |||||||||||||||||||
JBS USA/FOOD/FINANCE JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | |||||||||||||||||||
JBS USA/FOOD/FINANCE JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | |||||||||||||||||||
JBS USA/FOOD/FINANCE JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | |||||||||||||||||||
JBS USA/FOOD/FINANCE JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | |||||||||||||||||||
JBS USA/FOOD/FINANCE JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | |||||||||||||||||||
JBS USA/FOOD/FINANCE JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | |||||||||||||||||||
JBS USA/FOOD/FINANCE JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | |||||||||||||||||||
JETBLUE 2019-1 CLASS AA | |||||||||||||||||||
JETBLUE AIRWAYS CORP | |||||||||||||||||||
JP Morgan Chase Commercial Mor JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-WPT | |||||||||||||||||||
JP Morgan Chase Commercial Mor JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP3 | |||||||||||||||||||
JP Morgan Chase Commercial Mor J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-BCON | |||||||||||||||||||
JP Morgan Chase Commercial Mor JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP4 | |||||||||||||||||||
JP Morgan Chase Commercial Mor JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP2 | |||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2022-INV1 | |||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2021-13 | |||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust J.P. Morgan Mortgage Trust 2022-4 | |||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2022-INV1 | |||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2019-HYB1 | |||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2021-12 | |||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2021-INV2 | |||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2021-7 | |||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2022-INV1 | |||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2022-3 | |||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust J.P. Morgan Mortgage Trust 2022-6 | |||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2022-INV1 | |||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust J.P. Morgan Mortgage Trust 2022-5 | |||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2021-INV6 | |||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust J.P. Morgan Mortgage Trust 2021-14 | |||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2022-2 | |||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2021-10 | |||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2021-INV4 | |||||||||||||||||||
JPMCC 2012-C8 B V/R 09/15/22 | |||||||||||||||||||
JPMCC 2012-LC9 2.84% 11/15/22 | |||||||||||||||||||
JPMDB Commercial Mortgage Secu JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2018-C8 | |||||||||||||||||||
JPMDB Commercial Mortgage Secu JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2018-C8 | |||||||||||||||||||
JPMDB Commercial Mortgage Secu JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C4 | |||||||||||||||||||
JPMDB Commercial Mortgage Secu JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C2 | |||||||||||||||||||
JPMDB Commercial Mortgage Secu JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C4 | |||||||||||||||||||
JPMMT 2013-2 B2 V/R 06/25/31 | |||||||||||||||||||
JPMMT 2017-4 A6 V/R 11/25/48 | |||||||||||||||||||
JPMMT 2017-5 A1A V/R 10/26/48 | |||||||||||||||||||
JPMMT 2017-5 A1B V/R 10/26/48 | |||||||||||||||||||
JPMMT 2017-6 B1 V/R 12/25/48 | |||||||||||||||||||
JPMMT 2018-3 B1 V/R 09/25/41 | |||||||||||||||||||
JPMMT 2018-LTV1 V/R 04/25/49 | |||||||||||||||||||
JPMMT 2019-2 A6 V/R 08/25/49 | |||||||||||||||||||
JPMMT 2019-7 A4 V/R 02/25/50 | |||||||||||||||||||
JPMMT 2019-8 A4 V/R 10/25/26 | |||||||||||||||||||
JPMMT 2019-8 B2A V/R 03/25/43 | |||||||||||||||||||
JPMMT 2019-9 B1A V/R 12/25/43 | |||||||||||||||||||
JPMMT 2019-HYB1 V/R 10/25/49 | |||||||||||||||||||
JPMMT 2019-INV2 V/R 02/25/50 | |||||||||||||||||||
JPMMT 2019-INV3 V/R 06/01/42 | |||||||||||||||||||
JPMMT 2019-LTV1 V/R 06/25/49 J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 2019-LTV1 SER 2019-LTV1 CL A3 V/R REGD 144A P/P 4.00000000 | |||||||||||||||||||
JPMMT 2019-LTV1 V/R 06/25/49 J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 2019-LTV1 SER 2019-LTV1 CL A15 V/R REGD 144A P/P 4.00000000 | |||||||||||||||||||
JPMMT 2019-LTV2 V/R 12/25/49 | |||||||||||||||||||
JPMMT 2019-LTV3 V/R 03/25/50 JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2019-LTV3 SER 2019-LTV3 CL A3 V/R REGD 144A P/P 3.50000000 | |||||||||||||||||||
JPMMT 2019-LTV3 V/R 03/25/50 JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2019-LTV3 SER 2019-LTV3 CL A4 V/R REGD 144A P/P 3.50000000 | |||||||||||||||||||
JPMMT 2020-2 B2A V/R 05/25/44 | |||||||||||||||||||
JPMMT 2020-3 B1A V/R 09/25/36 | |||||||||||||||||||
JPMMT 2020-4 A3 V/R 11/25/50 | |||||||||||||||||||
JPMMT 2020-5 A15 V/R 12/25/50 | |||||||||||||||||||
JPMMT 2020-5 A3 V/R 12/25/50 | |||||||||||||||||||
JPMMT 2020-7 A3 V/R 01/25/51 | |||||||||||||||||||
JPMMT 2020-LTV2 V/R 11/25/50 | |||||||||||||||||||
JPMMT 2021-1 A15 V/R 05/25/44 | |||||||||||||||||||
JPMMT 2021-1 A3 V/R 05/25/44 | |||||||||||||||||||
JPMMT 2021-10 A1 V/R 10/25/44 | |||||||||||||||||||
JPMMT 2021-11 A3 V/R 01/01/46 | |||||||||||||||||||
JPMMT 2021-12 A3 V/R 02/25/52 | |||||||||||||||||||
JPMMT 2021-3 A3 V/R 07/01/51 | |||||||||||||||||||
JPMMT 2021-4 A3 V/R 08/25/51 | |||||||||||||||||||
JPMMT 2021-6 A15 V/R 03/25/46 | |||||||||||||||||||
JPMMT 2021-6 A3 V/R 10/25/51 | |||||||||||||||||||
JPMMT 2021-6 B1 V/R 10/25/51 | |||||||||||||||||||
JPMMT 2021-7 B2 V/R 11/25/51 | |||||||||||||||||||
JPMMT 2021-8 A3 V/R 12/25/51 | |||||||||||||||||||
JPMMT 2021-INV1 V/R 10/25/51 | |||||||||||||||||||
JPMMT 2021-INV4 V/R 08/25/44 | |||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO | |||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO V/R /PERP/ JPMORGAN CHASE & CO REGD V/R /PERP/ SER FF 5.00000000 | |||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO V/R /PERP/ JPMORGAN CHASE & CO REGD V/R /PERP/ SER HH 4.60000000 | |||||||||||||||||||
JPMWM 2020-ATR1 V/R 02/25/50 | |||||||||||||||||||
JPMWM 2021-CL1 M V/R 11/25/36 | |||||||||||||||||||
KABB 2019-1 A 3.825% 03/15/22 | |||||||||||||||||||
KABB 2019-1 B 4.071% 03/15/22 | |||||||||||||||||||
KAISER ALUMINUM 4.5% 06/01/31 | |||||||||||||||||||
KELLOGG CO 2.1% 06/01/30 | |||||||||||||||||||
KENNAMETAL INC | |||||||||||||||||||
KENNEDY-WILSON INC | |||||||||||||||||||
KEY BANK NA | |||||||||||||||||||
KEY COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | |||||||||||||||||||
KEYCORP 5.1% 03/24/21 | |||||||||||||||||||
KEYSPAN GAS EAST CORP | |||||||||||||||||||
KINDER MORGAN I 5.05% 02/15/46 | |||||||||||||||||||
KINDER MORGAN INC | |||||||||||||||||||
KIOWA POWER PA 5.737% 03/30/21 | |||||||||||||||||||
KKR GROUP FIN CO X LLC | |||||||||||||||||||
KUEHG CORP | |||||||||||||||||||
La Hipotecaria SA La Hipotecaria Panamanian Mortgage Trust 2010-1 | |||||||||||||||||||
La Hipotecaria SA La Hipotecaria Panamanian Mortgage Trust 2007-1 | |||||||||||||||||||
LABORATORY CORP OF AMER | |||||||||||||||||||
LAMAR MEDIA CO 4.875% 01/15/29 | |||||||||||||||||||
LAMAR MEDIA COR 3.75% 02/15/28 | |||||||||||||||||||
LAMAR MEDIA CORP 4% 02/15/30 | |||||||||||||||||||
LAMB WESTON HLD | |||||||||||||||||||
LANCASTER CNTY NE SCH DIST #1 | |||||||||||||||||||
Lear Corp | |||||||||||||||||||
LEGACY LIFEPOIN 6.75% 04/15/25 | |||||||||||||||||||
LEVEL 3 FINANC 4.625% 09/15/27 | |||||||||||||||||||
LEVEL 3 FINANC 5.375% 01/15/24 | |||||||||||||||||||
LEVEL 3 FINANCING INC | |||||||||||||||||||
LEXINGTON REALTY 2.7% 09/15/30 | |||||||||||||||||||
LIBERTY MUTUAL INSURANCE | |||||||||||||||||||
LLOYDS BANKING GROUP PLC | |||||||||||||||||||
LOGMEIN INC 5.5% 09/01/27 | |||||||||||||||||||
LORENZ RE 2018 0.0% 07/01/21 LORENZ RE 2018 REGD ZCP /BNR3Y35Y1/ 0.00000000 | |||||||||||||||||||
LORENZ RE 2018 0.0% 07/01/21 LORENZ RE 2018 REGD ZCP /BNR3Y35Y1/ 0.00000000 | |||||||||||||||||||
LORENZ RE 2018 0.0% 07/01/21 LORENZ RE 2018 REGD ZCP /BNR3Y35Y1/ 0.00000000 | |||||||||||||||||||
Lorenz Re 2018, 7/1/22 Lorenz Re 2018, 7/1/22 | |||||||||||||||||||
Lorenz Re 2018, 7/1/22 Lorenz Re 2018, 7/1/22 | |||||||||||||||||||
Lorenz Re 2018, 7/1/22 Lorenz Re 2018, 7/1/22 | |||||||||||||||||||
Lorenz Re 2018, 7/1/22 Lorenz Re 2018, 7/1/22 | |||||||||||||||||||
Lorenz Re 2019, 6/30/22 Lorenz Re 2019, 6/30/22 | |||||||||||||||||||
Lorenz Re 2019, 6/30/22 Lorenz Re 2019, 6/30/22 | |||||||||||||||||||
Lorenz Re 2019, 6/30/22 Lorenz Re 2019, 6/30/22 | |||||||||||||||||||
Lorenz Re 2019, 6/30/22 Lorenz Re 2019, 6/30/22 | |||||||||||||||||||
Lorenz Re 2019, 6/30/22 Lorenz Re 2019, 6/30/22 | |||||||||||||||||||
Lorenz Re 2019, 6/30/22 Lorenz Re 2019, 6/30/22 | |||||||||||||||||||
Lorenz Re 2019, 6/30/22 Lorenz Re 2019, 6/30/22 | |||||||||||||||||||
Lorenz Re 2019, 6/30/22 Lorenz Re 2019, 6/30/22 | |||||||||||||||||||
Lorenz Re 2019, 6/30/22 Lorenz Re 2019, 6/30/22 | |||||||||||||||||||
Lorenz Re 2019, 6/30/22 Lorenz Re 2019, 6/30/22 | |||||||||||||||||||
LORENZ RE 2019V/R 6/30/22 LORENZ RE 2019 /VARIABLE/ REGD 0.00000000 | |||||||||||||||||||
LORENZ RE 2019V/R 6/30/22 LORENZ RE 2019 /VARIABLE/ REGD 0.00000000 | |||||||||||||||||||
LORENZ RE 2019V/R 6/30/22 LORENZ RE 2019 /VARIABLE/ REGD 0.00000000 | |||||||||||||||||||
LOWE'S COS INC | |||||||||||||||||||
LOWE'S COS INC 5.125% 04/15/50 | |||||||||||||||||||
LSF11 A5 HOLDCO LLC | |||||||||||||||||||
LSTAR Securities Investment Lt | |||||||||||||||||||
LUMEN TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||||||||
LXP INDUSTRIAL TRUST | |||||||||||||||||||
MACQUARIE GROUP LTD | |||||||||||||||||||
Madison Park Funding Ltd | |||||||||||||||||||
MARICOPA CNTY AZ INDL DEV AUTH | |||||||||||||||||||
Marlette Funding Trust | |||||||||||||||||||
MARRIOTT INTERNATIONAL | |||||||||||||||||||
MARSH & MCLENNAN COS INC | |||||||||||||||||||
MARTIN MARIETTA 2.5% 03/15/30 | |||||||||||||||||||
MASSACHUSETTS ST | |||||||||||||||||||
MASSACHUSETTS ST D 5% 07/15/40 | |||||||||||||||||||
MASSMUTUAL GLOB 2.75% 06/22/24 | |||||||||||||||||||
MASSMUTUAL GLOB 2.95% 01/11/25 | |||||||||||||||||||
MASTERCARD INC 3.85% 03/26/50 | |||||||||||||||||||
MATIV HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
MCDONALD'S CORP 4.2% 04/01/50 | |||||||||||||||||||
MCMLT 2018-2 M1 V/R 05/25/58 | |||||||||||||||||||
MCMLT 2019-1 A1 V/R 10/25/69 | |||||||||||||||||||
MCMLT 2019-1 M1 V/R 10/25/69 | |||||||||||||||||||
MCMLT 2019-1 M2 V/R 10/25/69 | |||||||||||||||||||
MCMLT 2019-GS1 M V/R 07/25/59 | |||||||||||||||||||
MDCP 2018-2A 4.605% 07/20/24 | |||||||||||||||||||
MED Trust Med Trust 2021-MDLN | |||||||||||||||||||
MED Trust Med Trust 2021-MDLN | |||||||||||||||||||
MEDTRONIC INC 3.15% 03/15/22 | |||||||||||||||||||
MEG ENERGY CORP | |||||||||||||||||||
Mello Mortgage Capital Accepta Mello Mortgage Capital Acceptance | |||||||||||||||||||
Mello Mortgage Capital Accepta Mello Mortgage Capital Acceptance 2022-INV1 | |||||||||||||||||||
Mello Mortgage Capital Accepta Mello Mortgage Capital Acceptance 2021-INV2 | |||||||||||||||||||
Mello Mortgage Capital Accepta Mello Mortgage Capital Acceptance 2021-MTG1 | |||||||||||||||||||
MEMPHIS TN WTR REVENUE | |||||||||||||||||||
Mercury Financial Credit Card | |||||||||||||||||||
MERITAGE HOMES COR 6% 06/01/25 | |||||||||||||||||||
MET LIFE GLOB FUNDING I | |||||||||||||||||||
MF1 Multifamily Housing Mortga | |||||||||||||||||||
MFRA 2021-RPL1 A V/R 07/25/60 | |||||||||||||||||||
MFRA Trust | |||||||||||||||||||
MFT 2018-3A A 3.2% 09/15/28 | |||||||||||||||||||
MICRON TECHNOLOGY INC | |||||||||||||||||||
MIDAS OPCO HOLDINGS LLC | |||||||||||||||||||
MIDWEST CONNECTOR CAPIT | |||||||||||||||||||
Mill City Mortgage Trust Mill City Mortgage Loan Trust 2019-GS2 | |||||||||||||||||||
Mill City Mortgage Trust Mill City Mortgage Loan Trust 2018-4 | |||||||||||||||||||
MINERAL RESOURCES LTD | |||||||||||||||||||
MINERVA LUXEMBOURG SA | |||||||||||||||||||
MISSOURI ST HLTH & EDUCTNL FAC | |||||||||||||||||||
MIWD HLDCO II/MIWD FIN | |||||||||||||||||||
MIZUHO FINANCIAL GROUP | |||||||||||||||||||
MODIVCARE ESCROW ISSUER | |||||||||||||||||||
MOLINA HEALTHC 4.375% 06/15/28 | |||||||||||||||||||
MONDELEZ INTERN 2.75% 04/13/30 | |||||||||||||||||||
MONDELEZ INTL HLDI 2% 10/28/21 | |||||||||||||||||||
MONONGAHELA POWER CO | |||||||||||||||||||
MONTGOMERY CNTY PA HGR EDU & H | |||||||||||||||||||
MOODY'S CORPORATION | |||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY | |||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY 4.1% 05/22/23 | |||||||||||||||||||
Morgan Stanley BAML Trust | |||||||||||||||||||
Morgan Stanley Capital I Trust | |||||||||||||||||||
Morgan Stanley Residential Mor | |||||||||||||||||||
Mosaic Solar Loans LLC | |||||||||||||||||||
MOTIVA ENTERPRI 5.75% 01/15/20 | |||||||||||||||||||
MOTOROLA SOLUTIONS INC | |||||||||||||||||||
MPLX LP | |||||||||||||||||||
MPLX LP 4.25% 12/01/27 MPLX LP REGD SER WI 4.25000000 | |||||||||||||||||||
MPLX LP 4.25% 12/01/27 MPLX LP REGD 144A P/P 4.25000000 | |||||||||||||||||||
MPLX LP 4.875% 06/01/25 | |||||||||||||||||||
MPLX LP 4.875% 12/01/24 | |||||||||||||||||||
MPLX LP 5.5% 02/15/49 | |||||||||||||||||||
MPLX LP V/R 09/09/21 | |||||||||||||||||||
MPT OPER PARTN 4.625% 08/01/29 | |||||||||||||||||||
MPT OPER PARTNERSP/FINL | |||||||||||||||||||
MSBAM 2012-C6 2.858% 09/15/22 | |||||||||||||||||||
MST 2019-1A A1A V/R 04/25/58 | |||||||||||||||||||
Multifamily Connecticut Avenue | |||||||||||||||||||
Multifamily Structured Credit | |||||||||||||||||||
MURPHY OIL COR 6.375% 07/15/28 | |||||||||||||||||||
MVW 2020-1 LLC | |||||||||||||||||||
N/A CDX 2I65BRYQ7 05.000 NA 12/20/2026 CHASUS33 FLOAT | |||||||||||||||||||
N/A CDX 2I65BRYQ7 05.000 NA 12/20/2026 CHASUS33 FLOAT | |||||||||||||||||||
N/A CDX 2I65BRYP9 05.000 NA 06/20/2026 JP MORGAN CH FIXED | |||||||||||||||||||
N/A CDX 2I65BRYO2 05.000 NA 12/20/2025 CHASUS33 FIXED | |||||||||||||||||||
NAKILAT INC | |||||||||||||||||||
NATIONAL AUSTRALIA BANK | |||||||||||||||||||
NATIONSTAR MTG 9.125% 07/15/26 | |||||||||||||||||||
NATIONSTAR MTG H 5.5% 08/15/28 | |||||||||||||||||||
NATIONSTAR MTG HLD 6% 01/15/27 | |||||||||||||||||||
NATIONSTAR MTG HLD INC | |||||||||||||||||||
NATIONWIDE FINAN 3.9% 11/30/49 | |||||||||||||||||||
NATIONWIDE MUTUAL INSURA | |||||||||||||||||||
NATWEST GROUP PLC V/R /PERP/ | |||||||||||||||||||
NCMF Trust | |||||||||||||||||||
Nelnet Student Loan Trust | |||||||||||||||||||
NEW JERSEY ST HLTH CARE FACS F New Jersey Health Care Facilities Financing Authority | |||||||||||||||||||
NEW JERSEY ST HLTH CARE FACS F New Jersey Health Care Facilities Financing Authority | |||||||||||||||||||
New Residential Mortgage Loan New Residential Mortgage Loan Trust 2019-NQM4 | |||||||||||||||||||
New Residential Mortgage Loan New Residential Mortgage Loan Trust 2019-RPL2 | |||||||||||||||||||
NEW YORK LIFE 2.875% 04/10/24 | |||||||||||||||||||
NEW YORK LIFE I 4.45% 05/15/69 | |||||||||||||||||||
New York Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
NEW YORK ST THRUWAY AUTH PERSO | |||||||||||||||||||
NEWFIELD EXPLO 5.625% 07/01/24 | |||||||||||||||||||
NEWS CORP 3.875% 05/15/29 | |||||||||||||||||||
Newtek Small Business Loan Tru | |||||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY 3.55% 05/01/27 | |||||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY CAPITAL | |||||||||||||||||||
NFAS 2019-1 A 4.172% 08/15/22 | |||||||||||||||||||
NGPL PIPECO LLC | |||||||||||||||||||
NHEL 2005-3 M1 V/R 01/25/36 | |||||||||||||||||||
NIAGARA MOHAWK POWER | |||||||||||||||||||
NIKE INC 3.25% 03/27/40 | |||||||||||||||||||
NIPPON LIFE INSURANCE | |||||||||||||||||||
NISOURCE INC | |||||||||||||||||||
NISSAN MOTOR AC 2.15% 07/13/20 | |||||||||||||||||||
NISSAN MOTOR AC 3.15% 03/15/21 | |||||||||||||||||||
NMEF Funding LLC NMEF Funding 2021-A LLC | |||||||||||||||||||
NMEF Funding LLC NMEF Funding 2019-A LLC | |||||||||||||||||||
NMEF Funding LLC NMEF Funding 2019-A LLC | |||||||||||||||||||
NOBLE ENERGY IN 5.25% 11/15/43 | |||||||||||||||||||
NOMURA HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
NORDEA BANK AB 4.875% 05/13/21 | |||||||||||||||||||
NORDEA BANK ABP | |||||||||||||||||||
NORDEA BANK ABP 4.25% 09/21/22 | |||||||||||||||||||
NORDSON CORP | |||||||||||||||||||
NOVA CHEMICALS 4.875% 06/01/24 | |||||||||||||||||||
NOVA CHEMICALS CORP | |||||||||||||||||||
NOVELIS CORP | |||||||||||||||||||
NOVELIS CORP 3.25% 11/15/26 | |||||||||||||||||||
NOVELIS CORP 4.75% 01/30/30 | |||||||||||||||||||
NRG ENERGY INC | |||||||||||||||||||
NRG ENERGY INC 5.75% 01/15/28 | |||||||||||||||||||
NRPMT 2013-1 B2 V/R 12/25/26 | |||||||||||||||||||
NRZT 2018-4A A1S V/R 01/25/48 | |||||||||||||||||||
NRZT 2018-4A B1 V/R 01/25/48 | |||||||||||||||||||
NRZT 2018-5A A1 V/R 12/25/57 | |||||||||||||||||||
NRZT 2019-2A A1 V/R 12/25/57 | |||||||||||||||||||
NRZT 2019-4A A1B V/R 12/25/58 | |||||||||||||||||||
NVIDIA CORP 3.5% 04/01/40 | |||||||||||||||||||
NVIDIA CORP 3.5% 04/01/50 | |||||||||||||||||||
NVIDIA CORP 3.7% 04/01/60 | |||||||||||||||||||
NY STATE ELECTRI 3.3% 09/15/49 | |||||||||||||||||||
Oaktown Re Ltd Oaktown Re V Ltd | |||||||||||||||||||
Oaktown Re Ltd Oaktown Re V Ltd | |||||||||||||||||||
Oasis Securitisation | |||||||||||||||||||
OBX 2019-INV2 A5 V/R 05/27/49 | |||||||||||||||||||
OBX 2021-J1 A19 V/R 05/25/51 | |||||||||||||||||||
OCCIDENTAL PETRO 4.4% 08/15/49 | |||||||||||||||||||
OCI NV | |||||||||||||||||||
OLIN CORP | |||||||||||||||||||
OMNICOM GROUP I 2.45% 04/30/30 | |||||||||||||||||||
ONEMAIN FINANCE CO 4% 09/15/30 | |||||||||||||||||||
ONEMAIN FINANCE CORP | |||||||||||||||||||
ONEOK INC | |||||||||||||||||||
Onslow Bay Financial LLC | |||||||||||||||||||
ORACLE CORP 3.85% 04/01/60 | |||||||||||||||||||
ORCAL GEOT 6.21% 12/30/20 144A | |||||||||||||||||||
OREGON ST HLTH & SCIENCE UNIV | |||||||||||||||||||
ORGANON & CO/ORG | |||||||||||||||||||
OUTFRONT MEDIA 6.25% 06/15/25 | |||||||||||||||||||
OWENS & MINOR DISTRIBUTION Owens & Minor Distribution Inc | |||||||||||||||||||
OWENS & MINOR DISTRIBUTION Owens & Minor Distribution Inc | |||||||||||||||||||
OWENS & MINOR INC | |||||||||||||||||||
OWS CRE FUNDING I LLC | |||||||||||||||||||
Palisades Center Trust | |||||||||||||||||||
Palmer Square Loan Funding Ltd | |||||||||||||||||||
PATTERN ENERGY OP LP/PAT | |||||||||||||||||||
PBF HOLDING CO 9.25% 05/15/25 | |||||||||||||||||||
PECF USS INTERMEDIATE HO PECF USS Intermediate Holding III Corp | |||||||||||||||||||
PECF USS INTERMEDIATE HO PECF USS Intermediate Holding III Corp | |||||||||||||||||||
PECF USS INTERMEDIATE HO PECF USS Intermediate Holding III Corp | |||||||||||||||||||
PECF USS INTERMEDIATE HO PECF USS Intermediate Holding III Corp | |||||||||||||||||||
PECF USS INTERMEDIATE HO PECF USS Intermediate Holding III Corp | |||||||||||||||||||
PENNSYLVANIA ST TURNPIKE COMMI | |||||||||||||||||||
PENSKE AUTOMOTIV 3.5% 09/01/25 | |||||||||||||||||||
PENSKE TRUCK L 3.375% 02/01/22 | |||||||||||||||||||
PENSKE TRUCK LEA 2.7% 03/14/23 | |||||||||||||||||||
PENSKE TRUCK LEASING/PTL Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | |||||||||||||||||||
PENSKE TRUCK LEASING/PTL Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | |||||||||||||||||||
PENSKE TRUCK LEASING/PTL Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | |||||||||||||||||||
PENSKE TRUCK LEASING/PTL Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | |||||||||||||||||||
PENSKE TRUCK LEASING/PTL Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | |||||||||||||||||||
PENSKE TRUCK LEASING/PTL Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | |||||||||||||||||||
PENSKE TRUCK LEASING/PTL Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | |||||||||||||||||||
PERFORMANCE FOOD 5.5% 10/15/27 | |||||||||||||||||||
PERRIGO FINANCE 3.9% 12/15/24 | |||||||||||||||||||
PETROLEOS MEXIC 5.35% 02/12/28 | |||||||||||||||||||
PETROLEOS MEXICANOS | |||||||||||||||||||
PFIZER INC 2.625% 04/01/30 | |||||||||||||||||||
PFMT 2019-1 A2 V/R 11/25/43 | |||||||||||||||||||
PGT INNOVATION 4.375% 10/01/29 | |||||||||||||||||||
PHILIP MORRIS I 3.25% 11/10/24 | |||||||||||||||||||
PHILLIPS 66 | |||||||||||||||||||
PHILLIPS 66 2.15% 12/15/30 | |||||||||||||||||||
PHILLIPS 66 CO | |||||||||||||||||||
PHILLIPS 66 PARTNERS LP | |||||||||||||||||||
PILGRIM'S PRIDE CORP | |||||||||||||||||||
Pioneer ILS Interval Fund | |||||||||||||||||||
PLAINS ALL AMER 4.9% 02/15/45 | |||||||||||||||||||
PLAINS ALL AMERICAN V/R /PERP/ | |||||||||||||||||||
PLANTRONICS INC | |||||||||||||||||||
PMTLT 2013-J1 A1 V/R 05/25/39 | |||||||||||||||||||
PNC BANK NA 2.7% 10/22/29 | |||||||||||||||||||
PNC FINANCIAL SERVICES | |||||||||||||||||||
PORT AUTH OF N 4.458% 10/01/62 | |||||||||||||||||||
PPL CAPITAL FUND 3.1% 05/15/26 | |||||||||||||||||||
PRES & FELLOWS O 2.3% 10/01/23 | |||||||||||||||||||
PRIME SECSRVC BRW/FINANC | |||||||||||||||||||
PRIMERICA INC | |||||||||||||||||||
PRMI Securitization Trust | |||||||||||||||||||
PROCTER & GAMBLE 3.6% 03/25/50 | |||||||||||||||||||
PROG 2017-SFR 3.196% 12/17/22 | |||||||||||||||||||
PROG 2017-SFR 4.142% 12/17/22 | |||||||||||||||||||
PROG 2017-SFR 4.261% 08/17/22 | |||||||||||||||||||
PROG 2018-SFR 3.712% 08/17/23 | |||||||||||||||||||
PROG 2018-SFR 4.338% 08/17/23 | |||||||||||||||||||
PROG 2018-SFR 4.656% 08/17/23 | |||||||||||||||||||
PROG 2018-SFR 4.873% 10/17/23 | |||||||||||||||||||
Progress Residential Trust | |||||||||||||||||||
PROGRESSIVE COR 3.95% 03/26/50 | |||||||||||||||||||
PROTECTIVE LIF 7.375% 10/15/19 | |||||||||||||||||||
PROTECTIVE LIFE 4.3% 09/30/28 | |||||||||||||||||||
Provident Funding Mortgage Tru Provident Funding Mortgage Trust 2021-J1 | |||||||||||||||||||
Provident Funding Mortgage Tru Provident Funding Mortgage Trust 2021-1 | |||||||||||||||||||
PRUDENTIAL FINANC V/R 10/01/50 | |||||||||||||||||||
PRUDENTIAL FINANCI 3% 03/10/40 | |||||||||||||||||||
PUGET ENERGY I 2.379% 06/15/28 | |||||||||||||||||||
PUGET ENERGY INC | |||||||||||||||||||
PUGET ENERGY INC 4.1% 06/15/30 PUGET ENERGY INC REGD 4.10000000 | |||||||||||||||||||
PUGET ENERGY INC 4.1% 06/15/30 PUGET ENERGY INC REGD 144A P/P 4.10000000 | |||||||||||||||||||
QUICKEN LOANS 3.625% 03/01/29 | |||||||||||||||||||
QUICKEN LOANS 3.875% 03/01/31 | |||||||||||||||||||
QVC INC 4.375% 09/01/28 | |||||||||||||||||||
QVC INC 4.75% 02/15/27 | |||||||||||||||||||
Radnor Re LTD Radnor RE 2023-1 Ltd | |||||||||||||||||||
Radnor Re LTD Radnor RE 2019-1 Ltd | |||||||||||||||||||
Radnor Re LTD Radnor RE 2020-1 Ltd | |||||||||||||||||||
Radnor Re LTD Radnor Re 2018-1 Ltd | |||||||||||||||||||
RALPH LAUREN CO 2.95% 06/15/30 | |||||||||||||||||||
RATE 2021-J1 A1 V/R 06/25/43 | |||||||||||||||||||
Rate Mortgage Trust Rate Mortgage Trust 2021-J3 | |||||||||||||||||||
Rate Mortgage Trust RATE Mortgage Trust 2021-HB1 | |||||||||||||||||||
RAYMOND JAMES F 3.75% 04/01/51 | |||||||||||||||||||
RAYTHEON TECH 4.125% 11/16/28 | |||||||||||||||||||
RBIT 2019-1 M3 V/R 04/25/22 | |||||||||||||||||||
RCKT 2021-4 A21 V/R 09/25/51 | |||||||||||||||||||
ReadyCap Commercial Mortgage T Ready Capital Mortgage Financing 2021-FL7 LLC | |||||||||||||||||||
ReadyCap Commercial Mortgage T Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL8 LLC | |||||||||||||||||||
ReadyCap lending | |||||||||||||||||||
REGAL REXNORD CORP | |||||||||||||||||||
REPS 2019-A A 3.43% 02/20/23 | |||||||||||||||||||
Republic Finance Issuance Trus Republic Finance Issuance Trust 2021-A | |||||||||||||||||||
Republic Finance Issuance Trus Republic Finance Issuance Trust 2021-A | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF CHILE | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF PA 2.252% 09/29/32 | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF PHI 2.95% 05/05/45 | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF PHILIP 5% 01/13/37 | |||||||||||||||||||
REPUBLIC SERVICE 2.9% 07/01/26 | |||||||||||||||||||
RESORTS WORLD/RWLV CAP | |||||||||||||||||||
REYNOLDS AMERIC 4.45% 06/12/25 | |||||||||||||||||||
RIO TINTO FIN USA PLC | |||||||||||||||||||
RMF Buyout Issuance Trust | |||||||||||||||||||
RMF Proprietary Issuance Trust RMF Proprietary Issuance Trust 2019-1 | |||||||||||||||||||
RMF Proprietary Issuance Trust RMF Proprietary Issuance Trust 2021-2 | |||||||||||||||||||
ROANOKE VA ECON DEV AUTH HOSPR | |||||||||||||||||||
ROCKINGHAM CNTY VA ECON DEV AU | |||||||||||||||||||
ROCKWELL COLLINS 3.2% 03/15/24 | |||||||||||||||||||
ROLLER BEARING CO OF AME | |||||||||||||||||||
ROYAL CARIBBEAN 11.5% 06/01/25 | |||||||||||||||||||
S&P GLOBAL INC | |||||||||||||||||||
SABINE PASS LIQUEFACTION | |||||||||||||||||||
SALESFORCE.COM I 3.7% 04/11/28 | |||||||||||||||||||
Saluda Grade Alternative Mortg | |||||||||||||||||||
SAN DIEGO G & E | |||||||||||||||||||
SANDS CHINA LT 4.375% 06/18/30 | |||||||||||||||||||
SANDS CHINA LTD | |||||||||||||||||||
SANTANDER HOLDINGS USA | |||||||||||||||||||
SBA TOWER TRUS 2.877% 07/09/21 | |||||||||||||||||||
SBA TOWER TRUST | |||||||||||||||||||
SCF Equipment Trust Llc | |||||||||||||||||||
SCFET 2017-2A 3.41% 12/20/23 | |||||||||||||||||||
SCFET 2019-1A 3.92% 11/20/26 | |||||||||||||||||||
SCFT 2019-AA A 3.2% 05/27/36 | |||||||||||||||||||
SCIENTIFIC GAMES INTERNATIO | |||||||||||||||||||
SCOTTS MIRACLE-GRO 4% 04/01/31 | |||||||||||||||||||
SCRIPPS ESCROW 3.875% 01/15/29 | |||||||||||||||||||
SEMPRA ENERGY | |||||||||||||||||||
SEMT 2013-10 A1 V/R 08/25/43 | |||||||||||||||||||
SEMT 2013-4 A1 V/R 04/25/43 | |||||||||||||||||||
SEMT 2013-4 A2 V/R 04/25/43 | |||||||||||||||||||
SEMT 2013-5 A2 V/R 05/25/43 | |||||||||||||||||||
SEMT 2013-6 A1 V/R 05/25/43 | |||||||||||||||||||
SEMT 2013-6 A2 V/R 05/25/43 | |||||||||||||||||||
SEMT 2013-7 A1 V/R 06/25/43 | |||||||||||||||||||
SEMT 2013-7 A2 V/R 06/25/43 | |||||||||||||||||||
SEMT 2015-3 A4 V/R 07/25/45 | |||||||||||||||||||
SEMT 2017-CH2 A1 V/R 12/25/47 | |||||||||||||||||||
SEMT 2018-6 A22 V/R 04/25/40 | |||||||||||||||||||
SEMT 2018-CH1 A1 V/R 05/25/34 | |||||||||||||||||||
SEMT 2019-CH3 A1 V/R 09/25/49 | |||||||||||||||||||
SEMT 2021-2 B1 V/R 04/25/51 | |||||||||||||||||||
SEMT 2021-3 B1 V/R 12/31/21 | |||||||||||||||||||
SEMT 2021-3 B2 V/R 05/25/51 | |||||||||||||||||||
SENSATA TECHNOL 3.75% 02/15/31 | |||||||||||||||||||
SENSATA TECHNOLOGI 4% 04/15/29 | |||||||||||||||||||
Sequoia Mortgage Trust Sequoia Mortgage Trust 2022-1 | |||||||||||||||||||
Sequoia Mortgage Trust Sequoia Mortgage Trust 2018-CH3 | |||||||||||||||||||
SHERWIN-WILLIAMS 3.3% 05/15/50 | |||||||||||||||||||
SIMMONS FOOD I 4.625% 03/01/29 | |||||||||||||||||||
SIMON PROPERTY 3.25% 09/13/49 | |||||||||||||||||||
SIMON PROPERTY G 3.8% 07/15/50 | |||||||||||||||||||
SIMON PROPERTY GROUP LP | |||||||||||||||||||
SINCLAIR TELEV 4.125% 12/01/30 | |||||||||||||||||||
SINCLAIR TELEVISION GROU | |||||||||||||||||||
SINOPEC GRP OVER 2.5% 04/28/20 | |||||||||||||||||||
SIRIUS XM RADIO IN 4% 07/15/28 | |||||||||||||||||||
SKYWORKS SOLUTIONS INC | |||||||||||||||||||
SLG Office Trust | |||||||||||||||||||
SLST 2019-1 A1 3.5% 05/25/29 | |||||||||||||||||||
SLST 2019-2 A1 2.75% 09/25/29 | |||||||||||||||||||
Small Business Lending Trust | |||||||||||||||||||
SMITH & NEPHEW PLC | |||||||||||||||||||
SMITHFIELD FOOD 2.65% 10/03/21 | |||||||||||||||||||
SMITHFIELD FOODS 2.7% 01/31/20 | |||||||||||||||||||
SMITHFIELD FOODS 5.2% 04/01/29 | |||||||||||||||||||
SMITHFIELD FOODS I 3% 10/15/30 | |||||||||||||||||||
SMITHFIELD FOODS INC | |||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE | |||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE V/R /PERP/ | |||||||||||||||||||
SOTHEBY'S | |||||||||||||||||||
Sound Point CLO LTD Sound Point CLO XXVIII Ltd | |||||||||||||||||||
Sound Point CLO LTD Sound Point CLO XXV Ltd | |||||||||||||||||||
SOUTH BROWARD FL HOSP DIST | |||||||||||||||||||
SOUTHERN CAL E 4.875% 03/01/49 | |||||||||||||||||||
SOUTHERN CAL ED 3.65% 02/01/50 | |||||||||||||||||||
SOUTHERN CAL EDISON | |||||||||||||||||||
SOUTHWEST AIRL 2.625% 02/10/30 | |||||||||||||||||||
SOUTHWESTERN ELE 3.9% 04/01/45 | |||||||||||||||||||
SOUTHWESTERN ENERGY CO | |||||||||||||||||||
Springcastle SPV | |||||||||||||||||||
STACR 2017-DNA2 V/R 10/25/29 | |||||||||||||||||||
STACR 2017-DNA3 V/R 03/25/30 | |||||||||||||||||||
STACR 2018-DNA2 V/R 12/25/30 | |||||||||||||||||||
STACR 2018-DNA3 V/R 09/25/48 STACR TRUST 2018-DNA3 SER 2018-DNA3 CL M2 V/R REGD 144A P/P 3.89200000 | |||||||||||||||||||
STACR 2018-DNA3 V/R 09/25/48 STACR TRUST 2018-DNA3 SER 2018-DNA3 CL M1 V/R REGD 144A P/P 2.76838000 | |||||||||||||||||||
STACR 2018-HQA1 V/R 09/25/30 | |||||||||||||||||||
STACR 2018-HQA2 V/R 10/25/48 | |||||||||||||||||||
STACR 2018-HRP2 V/R 02/25/47 | |||||||||||||||||||
STACR 2018-SPI3 V/R 08/25/48 | |||||||||||||||||||
STACR 2019-DNA2 V/R 03/25/49 | |||||||||||||||||||
STACR 2019-DNA3 V/R 07/25/49 | |||||||||||||||||||
STACR 2019-HQA1 V/R 02/25/49 | |||||||||||||||||||
STACR 2019-HQA2 V/R 04/25/49 FREDDIE MAC STACR TRUST 2019-HQA2 SER 2019-HQA2 CL M2 V/R REGD 144A P/P 2.15863000 | |||||||||||||||||||
STACR 2019-HQA2 V/R 04/25/49 FREDDIE MAC STACR TRUST 2019-HQA2 SER 2019-HQA2 CL B2 V/R REGD 144A P/P 11.35863000 | |||||||||||||||||||
STACR 2020-DNA2 V/R 02/25/50 | |||||||||||||||||||
STACR 2020-DNA6 V/R 12/25/50 | |||||||||||||||||||
STACR 2020-HQA2 V/R 03/25/50 | |||||||||||||||||||
STACR 2020-HQA4 V/R 09/25/50 | |||||||||||||||||||
STACR 2020-HQA5 V/R 11/25/50 FREDDIE MAC STRUCTURED AGENCY CREDIT RISK SER 2020-HQA5 CL B2 V/R REGD 144A P/P 7.45000000 | |||||||||||||||||||
STACR 2020-HQA5 V/R 11/25/50 FREDDIE MAC STRUCTURED AGENCY CREDIT RISK SER 2020-HQA5 CL B1 V/R REGD 144A P/P 4.01667000 | |||||||||||||||||||
STACR 2021-DNA2 V/R 08/25/33 | |||||||||||||||||||
STANDARD CHARTERED PLC | |||||||||||||||||||
STANDARD INDUSTR 5.5% 02/15/23 | |||||||||||||||||||
STANDARD INDUSTRIES INC | |||||||||||||||||||
STANLEY BLACK & D V/R 03/15/60 | |||||||||||||||||||
STARBUCKS CORP 3.35% 03/12/50 | |||||||||||||||||||
Starwood Commercial Mortgage T | |||||||||||||||||||
STARWOOD PROPERTY TRUST | |||||||||||||||||||
STATE STREET CORP | |||||||||||||||||||
STEEL DYNAMICS 3.25% 01/15/31 | |||||||||||||||||||
STR 2015-1A A1 3.75% 04/20/22 | |||||||||||||||||||
SUMITOMO MITSUI FINL GRP | |||||||||||||||||||
SUMMIT MATERIALS LLC/FIN | |||||||||||||||||||
SUN COMMUNITIES 2.3% 11/01/28 | |||||||||||||||||||
SUN COMMUNITIES OPER LP | |||||||||||||||||||
SUNOCO LOGISTICS 5.4% 10/01/47 | |||||||||||||||||||
SUNOCO LOGISTICS 6.1% 02/15/42 | |||||||||||||||||||
SUNOCO LP/FINANCE CORP | |||||||||||||||||||
SWH 2017-1 B V/R 10/17/19 | |||||||||||||||||||
Symphony CLO Ltd | |||||||||||||||||||
T-MOBILE USA I 2.875% 02/15/31 | |||||||||||||||||||
T-MOBILE USA I 3.375% 04/15/29 | |||||||||||||||||||
T-MOBILE USA I 3.875% 04/15/30 T-MOBILE USA INC REGD SER WI 3.87500000 | |||||||||||||||||||
T-MOBILE USA I 3.875% 04/15/30 T-MOBILE USA INC REGD 144A P/P 3.87500000 | |||||||||||||||||||
T-MOBILE USA IN 2.55% 02/15/31 T-MOBILE USA INC REGD 2.55000000 | |||||||||||||||||||
T-MOBILE USA IN 2.55% 02/15/31 T-MOBILE USA INC REGD 144A P/P 2.55000000 | |||||||||||||||||||
T-MOBILE USA INC | |||||||||||||||||||
T-MOBILE USA INC 3.5% 04/15/31 | |||||||||||||||||||
T-MOBILE USA INC 4.5% 04/15/50 | |||||||||||||||||||
T/L 1011778 B C 0% 11/19/26 T/L 1011778 B.C UNLIMITED LIABILITY COMPANY NEW RED INC AKA BURGER KING TIM HORTONS TERM LOAN B4 REGD 0.00000000 | |||||||||||||||||||
T/L 1011778 B C 0% 11/19/26 T/L 1011778 B.C UNLIMITED LIABILITY COMPANY NEW RED INC AKA BURGER KING TIM HORTONS TERM LOAN B4 REGD 0.00000000 | |||||||||||||||||||
T/L 1011778 B C 0% 11/19/26 T/L 1011778 B.C UNLIMITED LIABILITY COMPANY NEW RED INC AKA BURGER KING TIM HORTONS TERM LOAN B4 REGD 0.00000000 | |||||||||||||||||||
T/L ASURION LLC 0% 11/03/24 | |||||||||||||||||||
T/L AXALTA COAT 0% 6/1/24 | |||||||||||||||||||
T/L CHANGE HEALTH ZCP 03/01/24 | |||||||||||||||||||
T/L CONFIE SEGUROS HOLDING II CO. 0% 4/19/22 | |||||||||||||||||||
T/L CONSTELLIS GR 0% 04/21/24 | |||||||||||||||||||
T/L ENDO LUXEMBO 0% 04/29/2024 | |||||||||||||||||||
T/L GENTIVA HEALTH 07/02/25 | |||||||||||||||||||
T/L GENTIVA HEALTH 0% 07/02/25 | |||||||||||||||||||
T/L GO DADDY OPERA 0% 02/15/24 | |||||||||||||||||||
T/L GOODYEAR TIRE 0% 3/03/25 | |||||||||||||||||||
T/L JBS USA LUX S 0% 05/01/26 | |||||||||||||||||||
T/L KASIMA LLC 0% 5/17/21 | |||||||||||||||||||
T/L KUEHG CORP 0% 02/21/25 | |||||||||||||||||||
T/L MEDLINE IN 0% 08/06/2028 | |||||||||||||||||||
T/L MEDLINE IND 0% 08/06/2028 | |||||||||||||||||||
T/L MICROCHIP TEC ZCP 05/29/25 | |||||||||||||||||||
T/L NATURES BOUNTY 0% 09/26/24 | |||||||||||||||||||
T/L RACKSPACE HOST 0% 11/03/23 | |||||||||||||||||||
T/L RPI 2019 INTER 0% 02/05/27 | |||||||||||||||||||
T/L SCHWEITZER-MAUD 0% 1/27/28 T/L SCHWEITZER-MAUDUIT INTERNATIONAL INC REGD 0.00000000 | |||||||||||||||||||
T/L SCHWEITZER-MAUD 0% 1/27/28 T/L SCHWEITZER-MAUDUIT INTERNATIONAL INC REGD 0.00000000 | |||||||||||||||||||
T/L SCHWEITZER-MAUD 0% 1/27/28 T/L SCHWEITZER-MAUDUIT INTERNATIONAL INC REGD 0.00000000 | |||||||||||||||||||
T/L SINCLAIR TEL 0% 01/03/24 T/L SINCLAIR TELEVISION GROUP INC REGD 0.00000000 | |||||||||||||||||||
T/L SINCLAIR TEL 0% 01/03/24 T/L SINCLAIR TELEVISION GROUP INC REGD 0.00000000 | |||||||||||||||||||
T/L SINCLAIR TEL 0% 01/03/24 T/L SINCLAIR TELEVISION GROUP INC REGD 0.00000000 | |||||||||||||||||||
T/L STONEPEAK LON 0% 10/19/26 | |||||||||||||||||||
T/L TEAM HEALTH 0% 02/06/24 T/L TEAM HEAL INC 0.00000000 | |||||||||||||||||||
T/L TEAM HEALTH 0% 02/06/24 T/L TEAM HEAL INC 0.00000000 | |||||||||||||||||||
T/L TEAM HEALTH 0% 02/06/24 T/L TEAM HEAL INC 0.00000000 | |||||||||||||||||||
T/L TPF II POWER 0% 10/02/2025 | |||||||||||||||||||
T/L VERINT SYSTEMS 0% 6/28/24 T/L VERINT SYSTEMS INC REGD 0.00000000 | |||||||||||||||||||
T/L VERINT SYSTEMS 0% 6/28/24 T/L VERINT SYSTEMS INC REGD 0.00000000 | |||||||||||||||||||
T/L VERINT SYSTEMS 0% 6/28/24 T/L VERINT SYSTEMS INC REGD 0.00000000 | |||||||||||||||||||
T/L VISTRA OPERAT 0% 08/04/23 | |||||||||||||||||||
TAKEDA PHARMACE 2.05% 03/31/30 | |||||||||||||||||||
TALEN ENERGY S 6.625% 01/15/28 | |||||||||||||||||||
TALEN ENERGY S 7.625% 06/01/28 | |||||||||||||||||||
TARGA RESOURCES PA 5% 01/15/28 | |||||||||||||||||||
Taubman Centers Commercial Mor | |||||||||||||||||||
TD AMERITRADE HO 3.3% 04/01/27 | |||||||||||||||||||
TEACHERS INSUR & ANNUITY | |||||||||||||||||||
TEAM HEALTH HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
TELEDYNE TECHNOLOGIES IN | |||||||||||||||||||
TEMPUR SEALY INTL 4% 04/15/29 | |||||||||||||||||||
TENET HEALTHCARE CORP | |||||||||||||||||||
TERRAFORM POWER 4.75% 01/15/30 | |||||||||||||||||||
TEVA PHARMACEU 7.125% 01/31/25 TEVA PHARMACEUTICALS NE REGD SER WI 7.12500000 | |||||||||||||||||||
TEVA PHARMACEU 7.125% 01/31/25 TEVA PHARMACEUTICALS NE REGD 144A P/P 7.12500000 | |||||||||||||||||||
TEVA PHARMACEUT 3.15% 10/01/26 | |||||||||||||||||||
TEVA PHARMACEUT 6.75% 03/01/28 | |||||||||||||||||||
TEVA PHARMACEUTICALS NE | |||||||||||||||||||
TEXAS EASTERN TR 3.5% 01/15/28 | |||||||||||||||||||
TEXAS ST WTR DEV BRD | |||||||||||||||||||
THERMO FISHER SCIE 3% 04/15/23 | |||||||||||||||||||
TJX COS INC 4.5% 04/15/50 | |||||||||||||||||||
TOPBUILD CORP | |||||||||||||||||||
TORONTO-DOMINION BANK | |||||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust Towd Point Mortgage Trust 2021-R1 | |||||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust Towd Point Mortgage Trust 2019-HY1 | |||||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust Towd Point Mortgage Trust 2019-4 | |||||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust Towd Point Mortgage Trust 2016-4 | |||||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust Towd Point Mortgage Trust 2015-2 | |||||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust Towd Point Mortgage Trust 2019-4 | |||||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust Towd Point Mortgage Trust 2017-4 | |||||||||||||||||||
TOYOTA MOTOR CRED V/R 04/06/23 | |||||||||||||||||||
TPMT 2015-1 A6 V/R 10/25/31 | |||||||||||||||||||
TPMT 2015-2 1M1 V/R 02/25/23 | |||||||||||||||||||
TPMT 2015-3 A1B V/R 02/25/23 | |||||||||||||||||||
TPMT 2015-4 A2 V/R 01/25/24 | |||||||||||||||||||
TPMT 2015-5 M1 V/R 05/25/25 | |||||||||||||||||||
TPMT 2015-6 B1 V/R 09/25/29 | |||||||||||||||||||
TPMT 2015-6 M1 V/R 07/25/26 | |||||||||||||||||||
TPMT 2016-1 B1 V/R 02/25/55 | |||||||||||||||||||
TPMT 2016-2 B2 V/R 10/25/32 | |||||||||||||||||||
TPMT 2016-3 B1 V/R 04/25/56 | |||||||||||||||||||
TPMT 2016-3 M1 V/R 04/25/56 | |||||||||||||||||||
TPMT 2016-4 M1 V/R 02/25/25 | |||||||||||||||||||
TPMT 2016-5 M2 V/R 10/25/56 | |||||||||||||||||||
TPMT 2017-1 M1 V/R 09/25/25 | |||||||||||||||||||
TPMT 2017-2 A2 V/R 04/25/57 | |||||||||||||||||||
TPMT 2017-2 B3 V/R 04/25/57 | |||||||||||||||||||
TPMT 2017-2 M2 V/R 04/25/57 | |||||||||||||||||||
TPMT 2017-3 A2 V/R 07/25/57 | |||||||||||||||||||
TPMT 2017-4 A2 V/R 06/25/57 | |||||||||||||||||||
TPMT 2017-5 XA V/R 02/25/57 | |||||||||||||||||||
TPMT 2017-6 A2 V/R 10/25/57 | |||||||||||||||||||
TPMT 2017-6 M1 V/R 10/25/57 | |||||||||||||||||||
TPMT 2018-2 A2 V/R 03/25/58 | |||||||||||||||||||
TPMT 2018-3 M1 V/R 05/25/58 | |||||||||||||||||||
TPMT 2018-3 M2 V/R 05/25/58 | |||||||||||||||||||
TPMT 2018-4 A1 V/R 06/25/58 | |||||||||||||||||||
TPMT 2018-5 A1B V/R 07/25/58 | |||||||||||||||||||
TPMT 2018-5 M1 V/R 07/25/58 | |||||||||||||||||||
TPMT 2018-SJ1 A1 V/R 10/25/58 | |||||||||||||||||||
TPMT 2019-2 A2 V/R 12/25/58 | |||||||||||||||||||
TPMT 2019-3 M1 V/R 02/25/59 | |||||||||||||||||||
TPMT 2019-4 A1 V/R 10/25/59 | |||||||||||||||||||
TPMT 2019-4 B1B V/R 10/25/36 | |||||||||||||||||||
TPMT 2019-HY2 A2 V/R 05/25/58 | |||||||||||||||||||
TPMT 2019-HY2 M2 V/R 05/25/58 | |||||||||||||||||||
TPMT 2019-HY2 XA V/R 05/25/58 | |||||||||||||||||||
TPMT 2019-HY3 A2 V/R 05/25/28 | |||||||||||||||||||
TPMT 2019-MH1 A1 V/R 11/25/58 | |||||||||||||||||||
TPMT 2020-2 M1B V/R 04/25/60 | |||||||||||||||||||
TPMT 2020-4 A1 1.75% 08/25/30 | |||||||||||||||||||
TRACTOR SUPPLY CO | |||||||||||||||||||
TRFIG 2017-1A A1 V/R 06/15/20 | |||||||||||||||||||
Tricolor Auto Securitization T | |||||||||||||||||||
Tricon American Homes Tricon American Homes 2020-SFR2 Trust | |||||||||||||||||||
Tricon American Homes Tricon American Homes 2019-SFR1 Trust | |||||||||||||||||||
TRIMAS CORP 4.125% 04/15/29 | |||||||||||||||||||
TRONOX INC | |||||||||||||||||||
TRUIST BANK 2.25% 03/11/30 | |||||||||||||||||||
TRUIST BANK 2.45% 08/01/22 | |||||||||||||||||||
TRUIST BANK V/R 01/29/21 | |||||||||||||||||||
TRUIST FINANCIAL CO V/R /PERP/ | |||||||||||||||||||
TRUIST FINANCIAL CORP | |||||||||||||||||||
TSY INFL IX N/B 1.000% 2/15/46 | |||||||||||||||||||
TTM TECHNOLOGIES I 4% 03/01/29 | |||||||||||||||||||
TYSON FOODS INC V/R 08/21/20 | |||||||||||||||||||
UBS AG STAMFOR 7.625% 08/17/22 | |||||||||||||||||||
UBS Commercial Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
UBS GROUP AG | |||||||||||||||||||
UBS GROUP AG V/R /PERP/ UBS GROUP AG REGD V/R /PERP/ SER . 7.12500000 | |||||||||||||||||||
UBS GROUP AG V/R /PERP/ UBS GROUP AG REGD V/R /PERP/ 144A P/P 7.00000000 | |||||||||||||||||||
UDR INC | |||||||||||||||||||
UDR INC 2.95% 09/01/26 | |||||||||||||||||||
UDR INC 4% 10/01/25 | |||||||||||||||||||
UMBS P#253886 6.5% 07/01/21 | |||||||||||||||||||
UMBS P#254148 7% 01/01/32 | |||||||||||||||||||
UMBS P#545819 6.5% 08/01/32 | |||||||||||||||||||
UMBS P#722009 6% 06/01/33 | |||||||||||||||||||
UMBS P#735897 5.5% 10/01/35 | |||||||||||||||||||
UMBS P#790605 6% 09/01/34 | |||||||||||||||||||
UMBS P#807735 5.5% 12/01/34 | |||||||||||||||||||
UMBS P#981756 6% 07/01/38 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AB1149 5% 06/01/40 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AB1617 4% 10/01/40 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AB2639 4.5% 05/01/41 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AB3678 3.5% 10/01/41 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AB5267 4% 05/01/42 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AB5669 3.5% 07/01/42 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AB5679 4% 07/01/42 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AB5919 3% 08/01/42 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AB5924 3% 08/01/42 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AB6214 3% 09/01/42 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AB7765 3% 02/01/43 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AB8463 2.5% 02/01/43 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AB8464 2.5% 02/01/43 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AB8533 3% 03/01/43 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AB8559 3% 02/01/43 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AB9184 3% 04/01/43 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AB9339 3% 05/01/43 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AD7136 5% 07/01/40 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AD8529 4.5% 08/01/40 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AE0625 4% 12/01/40 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AE7714 3.5% 11/01/40 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AE7731 4.5% 11/01/40 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AH9873 4.5% 04/01/41 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AI1888 4.5% 05/01/41 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AI2935 4.5% 05/01/41 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AJ3087 4% 11/01/41 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AJ3639 4.5% 12/01/41 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AJ4895 4% 01/01/42 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AJ4899 4% 01/01/42 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AJ9531 4% 12/01/41 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AK0746 4% 02/01/42 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AK1083 4% 01/01/42 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AK8257 4% 04/01/42 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AL2693 4% 08/01/42 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AL2890 3% 12/01/42 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AL5543 4.5% 06/01/44 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AL6193 3.5% 12/01/44 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AL6418 3.5% 02/01/45 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AL6952 3% 06/01/45 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AL7382 3.5% 09/01/45 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AL8219 4% 02/01/46 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AL9717 4% 01/01/47 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AO4133 3.5% 06/01/42 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AO8107 3.5% 08/01/42 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AP2427 3.5% 08/01/42 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AQ0535 3% 11/01/42 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AQ7254 3% 12/01/42 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AS0234 4% 08/01/43 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AS0317 4% 08/01/43 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AS0331 3% 08/01/43 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AS1033 4.5% 11/01/43 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AS1091 4% 11/01/43 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AS1626 4.5% 02/01/44 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AS1845 4.5% 02/01/44 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AS1860 3% 03/01/29 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AS3170 4% 08/01/44 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AS3183 4.5% 08/01/44 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AS4402 3.5% 02/01/45 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AS5297 2.5% 07/01/30 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AS5299 2.5% 07/01/30 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AS5402 2.5% 07/01/30 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AS5567 3.5% 08/01/45 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AS5596 3.5% 08/01/45 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AS5816 3.5% 09/01/45 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AS6074 4% 10/01/45 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AS6111 4% 11/01/45 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AS6195 3.5% 11/01/45 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AS6226 4% 11/01/45 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AS6395 3.5% 12/01/45 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AS6408 3.5% 01/01/46 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AS6727 3.5% 02/01/46 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AS7253 4.5% 05/01/46 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AS7602 4% 07/01/46 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AS7803 4% 08/01/46 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AS8326 4% 11/01/46 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AS8491 3% 01/01/47 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AT0238 2.5% 03/01/43 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AT5974 3% 05/01/43 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AT5988 3% 05/01/43 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AT6734 3% 05/01/43 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AU2278 3% 09/01/43 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AU3732 2.5% 08/01/43 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AU4291 4% 09/01/43 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AU4293 4% 09/01/43 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AV2340 4% 12/01/43 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AV8070 3.5% 05/01/44 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AW5063 4% 07/01/44 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AW5697 4% 07/01/44 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AW8566 4% 08/01/44 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AW9530 2.5% 04/01/45 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AX4940 4% 10/01/44 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AX9564 4% 03/01/45 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AX9656 2.5% 04/01/45 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AY0767 3% 03/01/45 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AY0822 2.5% 04/01/45 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AY1016 3% 04/01/45 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AY3370 2.5% 04/01/45 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AY5580 3.5% 06/01/45 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AY7608 2.5% 04/01/45 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AY9643 2.5% 04/01/45 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AZ2086 3% 10/01/30 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AZ3804 3% 05/01/46 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AZ3807 3% 05/01/46 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AZ4750 3.5% 10/01/45 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AZ4788 4% 10/01/45 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AZ7667 3.5% 09/01/45 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AZ8012 3.5% 08/01/45 | |||||||||||||||||||
UMBS P#AZ9565 3.5% 12/01/45 | |||||||||||||||||||
UMBS P#BA0908 3.5% 03/01/46 | |||||||||||||||||||
UMBS P#BA1666 3.5% 02/01/46 | |||||||||||||||||||
UMBS P#BA2105 2.5% 08/01/45 | |||||||||||||||||||
UMBS P#BA4510 4% 12/01/45 | |||||||||||||||||||
UMBS P#BA6300 3.5% 12/01/45 | |||||||||||||||||||
UMBS P#BC0153 4% 01/01/46 | |||||||||||||||||||
UMBS P#BC0826 4% 04/01/46 | |||||||||||||||||||
UMBS P#BC0870 3.5% 01/01/46 | |||||||||||||||||||
UMBS P#BC0960 4% 06/01/46 | |||||||||||||||||||
UMBS P#BC1214 4% 07/01/46 | |||||||||||||||||||
UMBS P#BC1852 3.5% 05/01/46 | |||||||||||||||||||
UMBS P#BC2841 3.5% 09/01/46 | |||||||||||||||||||
UMBS P#BC5121 3.5% 01/01/47 | |||||||||||||||||||
UMBS P#BC9562 4% 11/01/46 | |||||||||||||||||||
UMBS P#BD1001 3.5% 04/01/46 | |||||||||||||||||||
UMBS P#BD2425 3.5% 01/01/47 | |||||||||||||||||||
UMBS P#BD5053 4.5% 02/01/47 | |||||||||||||||||||
UMBS P#BD7979 3% 09/01/46 | |||||||||||||||||||
UMBS P#BD8705 3.5% 12/01/46 | |||||||||||||||||||
UMBS P#BD9327 3.5% 10/01/46 | |||||||||||||||||||
UMBS P#BE0684 3.5% 10/01/46 | |||||||||||||||||||
UMBS P#BE0699 3% 10/01/46 | |||||||||||||||||||
UMBS P#BE1933 3% 11/01/46 | |||||||||||||||||||
UMBS P#BE2316 3.5% 01/01/47 | |||||||||||||||||||
UMBS P#BE2699 4% 06/01/47 | |||||||||||||||||||
UMBS P#BE5591 3.5% 01/01/47 | |||||||||||||||||||
UMBS P#BE7961 3.5% 02/01/47 | |||||||||||||||||||
UMBS P#BE9355 3% 03/01/47 | |||||||||||||||||||
UMBS P#BH1439 4% 04/01/47 | |||||||||||||||||||
UMBS P#BH1658 4% 04/01/47 | |||||||||||||||||||
UMBS P#BH2849 3.5% 05/01/47 | |||||||||||||||||||
UMBS P#BH3071 3.5% 05/01/47 | |||||||||||||||||||
UMBS P#BH3109 4% 06/01/47 | |||||||||||||||||||
UMBS P#BH3119 4% 06/01/47 | |||||||||||||||||||
UMBS P#BH3871 4% 06/01/47 | |||||||||||||||||||
UMBS P#BH3875 4% 07/01/47 | |||||||||||||||||||
UMBS P#BH4634 4% 06/01/47 | |||||||||||||||||||
UMBS P#BH6175 3.5% 07/01/47 | |||||||||||||||||||
UMBS P#BH6352 4% 08/01/47 | |||||||||||||||||||
UMBS P#BH6392 3.5% 11/01/47 | |||||||||||||||||||
UMBS P#BH6445 3.5% 07/01/47 | |||||||||||||||||||
UMBS P#BH6459 4% 07/01/47 | |||||||||||||||||||
UMBS P#BH6523 3.5% 07/01/47 | |||||||||||||||||||
UMBS P#BH7765 3.5% 08/01/47 | |||||||||||||||||||
UMBS P#BH7772 3.5% 08/01/47 | |||||||||||||||||||
UMBS P#BH7777 4% 08/01/47 | |||||||||||||||||||
UMBS P#BJ1089 3.5% 02/01/48 | |||||||||||||||||||
UMBS P#BJ5108 3.5% 12/01/47 | |||||||||||||||||||
UMBS P#BJ5114 4% 12/01/47 | |||||||||||||||||||
UMBS P#BJ5251 3.5% 12/01/47 | |||||||||||||||||||
UMBS P#BJ8118 3.5% 01/01/48 | |||||||||||||||||||
UMBS P#BK3960 4% 04/01/48 | |||||||||||||||||||
UMBS P#BK5202 4% 08/01/48 | |||||||||||||||||||
UMBS P#BK5212 4% 08/01/48 | |||||||||||||||||||
UMBS P#BM1057 4% 04/01/47 | |||||||||||||||||||
UMBS P#BQ9280 1.5% 12/01/35 | |||||||||||||||||||
UMBS P#CA1765 3.5% 12/01/47 | |||||||||||||||||||
UMBS P#CA4160 3.5% 09/01/49 | |||||||||||||||||||
UMBS P#FM1637 4.5% 05/01/49 | |||||||||||||||||||
UMBS P#FM3894 4.5% 04/01/50 | |||||||||||||||||||
UMBS P#MA0750 5% 05/01/31 | |||||||||||||||||||
UMBS P#MA2163 3.5% 02/01/45 | |||||||||||||||||||
UMBS P#MA2276 2.5% 04/01/45 | |||||||||||||||||||
UMBS P#MA2415 4% 10/01/45 | |||||||||||||||||||
UMBS P#MA2671 3.5% 07/01/46 | |||||||||||||||||||
UMBS P#MA2994 3.5% 05/01/47 | |||||||||||||||||||
UMBS P#MA3776 4% 09/01/49 | |||||||||||||||||||
UMBS P#MA3804 4% 10/01/49 | |||||||||||||||||||
UMBS P#MA4206 2% 12/01/35 | |||||||||||||||||||
UMBS P#MA4237 2% 01/01/51 | |||||||||||||||||||
UMBS P#RA1087 4.5% 07/01/49 | |||||||||||||||||||
UMBS P#RA1188 4.5% 08/01/49 | |||||||||||||||||||
UMBS P#RB5022 3% 11/01/39 | |||||||||||||||||||
UMBS P#SB8079 2% 12/01/35 | |||||||||||||||||||
UMBS P#SB8083 1.5% 01/01/36 | |||||||||||||||||||
UMBS P#SD8003 4% 07/01/49 | |||||||||||||||||||
UMBS P#SD8005 3.5% 08/01/49 | |||||||||||||||||||
UMBS P#SD8006 4% 08/01/49 | |||||||||||||||||||
UMBS P#SD8012 4% 09/01/49 | |||||||||||||||||||
UMBS P#SD8120 1.5% 01/01/51 | |||||||||||||||||||
UMBS P#ZM3043 4% 04/01/47 | |||||||||||||||||||
UMBS P#ZM3146 4% 05/01/47 | |||||||||||||||||||
UMBS P#ZM3235 4.5% 05/01/47 | |||||||||||||||||||
UMBS P#ZM3417 4% 06/01/47 | |||||||||||||||||||
UMBS P#ZM3636 4% 07/01/47 | |||||||||||||||||||
UMBS P#ZM4353 4% 10/01/47 | |||||||||||||||||||
UMBS P#ZS4714 4% 04/01/47 | |||||||||||||||||||
UMBS P#ZS4740 4% 10/01/47 | |||||||||||||||||||
UMBS TBA 15YR 1.5% APR 21 | |||||||||||||||||||
UMBS TBA 15YR 1.5% MAY 21 | |||||||||||||||||||
UMBS TBA 15YR 1.5% OCT 21 | |||||||||||||||||||
UMBS TBA 30YR 1.5% DEC 21 | |||||||||||||||||||
UMBS TBA 30YR 2% APR 21 | |||||||||||||||||||
UMBS TBA 30YR 2% FEB 21 | |||||||||||||||||||
UMBS TBA 30YR 2% JUL 21 | |||||||||||||||||||
UMBS TBA 30YR 2% NOV 20 | |||||||||||||||||||
UNICREDIT SPA | |||||||||||||||||||
UNION PACIFIC 3.375% 02/01/35 | |||||||||||||||||||
UNION PACIFIC C 3.75% 02/05/70 | |||||||||||||||||||
UNITED AIR 2020-1 B PTT | |||||||||||||||||||
UNITED AIRLINE 4.375% 04/15/26 | |||||||||||||||||||
UNITED AIRLINES INC | |||||||||||||||||||
UNITED MEXICAN STATES | |||||||||||||||||||
UNITED PARCEL SE 5.3% 04/01/50 | |||||||||||||||||||
UNITED RENTALS 3.875% 11/15/27 | |||||||||||||||||||
United Wholesale Mortgage LLC UWM Mortgage Trust 2021-INV5 | |||||||||||||||||||
United Wholesale Mortgage LLC UWM Mortgage Trust 2021-INV1 | |||||||||||||||||||
United Wholesale Mortgage LLC UWM Mortgage Trust 2021-INV2 | |||||||||||||||||||
UNITED WHOLESALE MTGE LL | |||||||||||||||||||
UNITI GRP/UNITI HLD/CSL | |||||||||||||||||||
UNIV OF CALIFORNIA CA RGTS MED | |||||||||||||||||||
UNIV OF NEBRASKA NE FACS CORP | |||||||||||||||||||
US BANCORP | |||||||||||||||||||
US T BILL ZCP 01/07/21 | |||||||||||||||||||
US T BILL ZCP 01/21/20 | |||||||||||||||||||
US T BILL ZCP 01/26/21 | |||||||||||||||||||
US T BILL ZCP 04/01/21 | |||||||||||||||||||
US T BILL ZCP 04/13/21 | |||||||||||||||||||
US T BILL ZCP 07/27/21 | |||||||||||||||||||
US T BILL ZCP 08/05/21 | |||||||||||||||||||
US T BILL ZCP 08/17/21 | |||||||||||||||||||
US T BILL ZCP 08/27/20 | |||||||||||||||||||
US T BILL ZCP 09/17/20 | |||||||||||||||||||
US T BILL ZCP 10/12/21 | |||||||||||||||||||
US T BILL ZCP 10/13/20 | |||||||||||||||||||
US T BILL ZCP 10/22/19 | |||||||||||||||||||
US T BILL ZCP 11/10/20 | |||||||||||||||||||
US T BILL ZCP 11/23/21 | |||||||||||||||||||
US T BILL ZCP 11/26/21 | |||||||||||||||||||
US T BILL ZCP 12/09/21 | |||||||||||||||||||
US TIPS 0.125% 01/15/31 | |||||||||||||||||||
US TIPS 0.125% 02/15/51 | |||||||||||||||||||
US TIPS 0.25% 02/15/50 | |||||||||||||||||||
US TIPS 0.875% 02/15/47 | |||||||||||||||||||
US TIPS 1% 02/15/48 | |||||||||||||||||||
US TIPS 1% 02/15/49 | |||||||||||||||||||
US TREAS BDS 3.0% 2/15/49 | |||||||||||||||||||
US TREAS NTS 0.125% 10/31/22 | |||||||||||||||||||
US TREAS NTS 0.25% 10/31/25 | |||||||||||||||||||
US TREAS NTS 2.25% 04/30/24 | |||||||||||||||||||
US TREASURY N/B | |||||||||||||||||||
USASF Receivables LLC | |||||||||||||||||||
VALERO ENERGY CORP | |||||||||||||||||||
VENTURE GLOBAL 4.125% 08/15/31 | |||||||||||||||||||
VENTURE GLOBAL CALCASIEU | |||||||||||||||||||
VENTURE GLOBAL LNG INC | |||||||||||||||||||
VERINT SYSTEMS INC | |||||||||||||||||||
VERISK ANALYTICS 5.5% 06/15/45 | |||||||||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIONS | |||||||||||||||||||
VIDEOTRON LTD 5.375% 06/15/24 | |||||||||||||||||||
VIRGINIA ST CLG BLDG AUTH EDUC | |||||||||||||||||||
VIRGINIA ST CMWLTH TRANSPRTN B | |||||||||||||||||||
VISA INC 2.05% 04/15/30 | |||||||||||||||||||
VISA INC 2.7% 04/15/40 | |||||||||||||||||||
Visio 2019-2 Trust | |||||||||||||||||||
VISTRA OPERATI 4.375% 05/01/29 | |||||||||||||||||||
VISTRA OPERATION 3.7% 01/30/27 | |||||||||||||||||||
VISTRA OPERATIONS CO LLC | |||||||||||||||||||
VOLKSWAGEN GROUP A 4% 11/12/21 | |||||||||||||||||||
VSTA 2020-1 A3 V/R 03/25/65 | |||||||||||||||||||
WALT DISNEY COMP 3.6% 01/13/51 | |||||||||||||||||||
WALT DISNEY COMP 4.7% 03/23/50 | |||||||||||||||||||
WEIR GROUP PLC (THE) | |||||||||||||||||||
Welk Resorts LLC | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO & COMPANY | |||||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C32 | |||||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C43 | |||||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC24 | |||||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS3 | |||||||||||||||||||
Wells Fargo Mortgage Backed Se Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2022-2 Trust | |||||||||||||||||||
Wells Fargo Mortgage Backed Se Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2022-2 Trust | |||||||||||||||||||
Wells Fargo Mortgage Backed Se Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2022-INV1 Trust | |||||||||||||||||||
Wells Fargo Mortgage Backed Se Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2021-INV2 Trust | |||||||||||||||||||
Westgate Resorts Westgate Resorts 2022-1 LLC | |||||||||||||||||||
Westgate Resorts Westgate Resorts 2018-1 LLC | |||||||||||||||||||
WESTR 2017-1A 3.05% 07/20/21 | |||||||||||||||||||
WFCM 2020-C58 2.398% 11/15/30 | |||||||||||||||||||
WFMBS 2019-3 A1 V/R 10/25/49 | |||||||||||||||||||
WFRBS 2013-C1 4.136% 08/15/23 | |||||||||||||||||||
WFRBS 2013-C12 D V/R 03/15/48 | |||||||||||||||||||
WI TREASURY SE 2.625% 02/15/29 | |||||||||||||||||||
WILLIAMS COMPAN 5.75% 06/24/44 | |||||||||||||||||||
WILLIAMS COMPANIES INC | |||||||||||||||||||
WILLIAMS COS IN 7.75% 06/15/31 | |||||||||||||||||||
WILLIS NORTH AM 2.95% 09/15/29 | |||||||||||||||||||
WLAKE 2018-3A E 4.9% 12/15/23 | |||||||||||||||||||
WLKRG 2015-AA 2.79% 02/15/22 | |||||||||||||||||||
WOLVERINE WORLD WIDE | |||||||||||||||||||
Woodward Capital Management RCKT Mortgage Trust 2021-4 | |||||||||||||||||||
Woodward Capital Management RCKT Mortgage Trust 2021-2 | |||||||||||||||||||
Woodward Capital Management RCKT Mortgage Trust 2021-3 | |||||||||||||||||||
Woodward Capital Management RCKT Mortgage Trust 2022-3 | |||||||||||||||||||
Woodward Capital Management RCKT Mortgage Trust 2022-3 | |||||||||||||||||||
Woodward Capital Management RCKT Mortgage Trust 2022-4 | |||||||||||||||||||
WRG 2017-1 A 4.458% 10/15/22 | |||||||||||||||||||
XCEL ENERGY INC 3.4% 06/01/30 | |||||||||||||||||||
ZF NA CAPITAL |