Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$151.23 mm
Liabilities
$8.38 mm
Net assets
$142.85 mm
Number of holdings
7.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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GNMA II POOL BQ0937 | |||||||||||||||||
GNMA II POOL BQ7205 | |||||||||||||||||
GNMA II POOL BS3713 | |||||||||||||||||
GNMA II POOL BS3771 | |||||||||||||||||
GNMA II POOL MA4484 | |||||||||||||||||
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2019 103 CF | |||||||||||||||||
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2019 111 FB | |||||||||||||||||
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2019 112 GF | |||||||||||||||||
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2019 125 DF | |||||||||||||||||
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2016 121 JF | |||||||||||||||||
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2020 7 KE | |||||||||||||||||
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2019 96 UF | |||||||||||||||||
Repurchase Agreement | |||||||||||||||||
ROWE T PRICE GOV RES FD | |||||||||||||||||
State Street Navigator Securities Lending Trust | |||||||||||||||||
US 10YR FUT OPTN AUG21C 133 | |||||||||||||||||
US 10YR FUT OPTN AUG21P 131 | |||||||||||||||||
US 10YR FUT OPTN AUG21P 131.5 | |||||||||||||||||
US 10YR FUT OPTN AUG22P 110 | |||||||||||||||||
US 10YR FUT OPTN AUG22P 114.2 | |||||||||||||||||
US 10YR FUT OPTN FEB22C 131.5 | |||||||||||||||||
US 10YR FUT OPTN FEB22P 130 | |||||||||||||||||
US 10YR FUT OPTN MAR22P 129.5 | |||||||||||||||||
US 10YR FUT OPTN NOV19C 130.5 | |||||||||||||||||
US 10YR FUT OPTN NOV19C 131 | |||||||||||||||||
US 10YR FUT OPTN NOV19P 128 | |||||||||||||||||
US 10YR FUT OPTN NOV19P 128.5 | |||||||||||||||||
US 10YR FUT OPTN NOV21P 130.5 | |||||||||||||||||
US 10YR FUT OPTN NOV22C 116 | |||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)DEC19 | |||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)DEC20 | |||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)DEC22 | |||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)JUN20 | |||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)JUN21 | |||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)MAR20 | |||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)MAR21 | |||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)MAR22 | |||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)SEP20 | |||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)SEP21 | |||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)SEP22 | |||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT DEC19 | |||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT DEC20 | |||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT DEC21 | |||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT DEC22 | |||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT JUN20 | |||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT JUN21 | |||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT JUN22 | |||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT MAR20 | |||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT MAR21 | |||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT MAR22 | |||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT MAR23 | |||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT SEP20 | |||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT SEP21 | |||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) DEC20 | |||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) DEC22 | |||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) JUN20 | |||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) JUN21 | |||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) JUN22 | |||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) MAR20 | |||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) MAR21 | |||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) MAR22 | |||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) SEP20 | |||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) SEP21 | |||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) SEP22 | |||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) DEC20 | |||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) DEC22 | |||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) DEC23 | |||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) JUN20 | |||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) JUN21 | |||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) JUN22 | |||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) JUN23 | |||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) MAR20 | |||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) MAR21 | |||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) MAR22 | |||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) SEP20 | |||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) SEP21 | |||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) SEP22 | |||||||||||||||||
US LONG BOND(CBT) DEC19 | |||||||||||||||||
US LONG BOND(CBT) DEC20 | |||||||||||||||||
US LONG BOND(CBT) DEC21 | |||||||||||||||||
US LONG BOND(CBT) JUN20 | |||||||||||||||||
US LONG BOND(CBT) JUN21 | |||||||||||||||||
US LONG BOND(CBT) JUN22 | |||||||||||||||||
US LONG BOND(CBT) MAR20 | |||||||||||||||||
US LONG BOND(CBT) MAR21 | |||||||||||||||||
US LONG BOND(CBT) MAR22 | |||||||||||||||||
US LONG BOND(CBT) SEP20 | |||||||||||||||||
US LONG BOND(CBT) SEP21 | |||||||||||||||||
US TREASURY N/B | |||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT DEC19 | |||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT DEC20 | |||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT DEC21 | |||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT DEC23 | |||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT JUN20 | |||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT JUN21 | |||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT MAR20 | |||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT MAR21 | |||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT MAR22 | |||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT SEP20 | |||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT SEP21 | |||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT SEP23 |